[채권-마감] 장기물 중심 약세... 장단기 스프레드 확대

[한국금융신문 이지훈 기자] 채권시장은 17일 장기물 중심으로 약세를 보여 장단기 스프레드가 확대됐다.

3-10년 스프레드가 전일보다 2.6비피 확대된 59.4비피를 나타내 일일 변동폭으로는 작지 않은 변화를 보였다.

개인은 전일에 이어 이날도 장 후반에 국채선물 대량 매수를 했다. 국고3년 선물은 1,046계약, 10년 선물은 356계약을 순매수했다.
지난 밤 FOMC 회의 결과는 이날 시장에 큰 영향을 주지 못했다는 의견이 주류였다.

이날은 이렇다할 재료가 나타나질 않은 가운데 장단기 스프레드 공방에 치중한 것으로 보인다.

국고3년 선물은 보합인 111.78, 10년 선물은 15틱 하락한 132.25에 마감했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면, 3년 지표인 국고20-3(23년6월)은 0.3비피 상승한 0.917%, 10년 지표인 국고20-4(30년6월)은 2.9비피 오른 1.511%에 매매됐다.

외국인은 국고3년 선물을 2,492계약 순매수한 반면 10년 선물은 5,625계약을 순매도했다.
운용사의 한 운용역은 "FOMC 이후에 커브 베팅이 들어간 것 같다"면서 "증권사의 경우 국고3년 선물을 매도하고 10년 선물을 매수해 신규 플랫포지션을 쌓거나 스팁 포지션을 정리하는 것일 수 있다"고 해석했다.

이어 "이날이 국고채 10년물 입찰 옵션 행사 마지막날이라 증권사의 국고10년 선물 매매물량 중에는 이와 관련된 매도가 섞여 있을 수 있다"고 덧붙였다.

그는 "다음 주에 10월 국채발행계획이 발표되고 나면 이른 감이 있지만 추석 캐리장을 대비하는 움직임이 나올 것 같다"고 전망했다.

증권사의 한 중개인은 "FOMC까지도 마무리되고 재료가 대부분 노출된 상태라 스프레드 쪽에 신경을 쓰는 것 같다"고 진단했다.

그는 "다음주 목요일에 나올 10월 국채발행계획은 시장 영향력이 있을 수 있으나 22일 추경 통과여부와 한은 단순매입은 이미 노출된 재료라 영향력이 작을 것 같다"고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com