[채권-마감] 롤오버에 집중, 방향성 매매엔 신중

[한국금융신문 이지훈 기자] 채권시장은 11일 롤오버에 집중하며 제한된 등락 속에 약보합 수준에서 마감했다.

시장참여자들은 시장이 롤오버 중심으로 돌아가고 있어 방향성 매매엔 신중한 모습을 보였다.

롤오버는 다음 주 화요일 오전까지이지만 실질적인 매매는 월요일이면 대부분 종결될 것으로 보인다.
월요일엔 국고채 10년물 입찰이 대기하고 있다.

4시 40분까지 집계된 바로는 외국인은 국고채 시장에서 국고16-4(21년9월물)을 8,340억원 포함해 1조709억원을 매수한 것으로 나타났다.

국고3년 선물은 4틱 하락한 111.83, 10년 선물은 9틱 하락한 132.15를 기록했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면, 3년 지표인 국고20-3(23년6월)은 1.2비피 상승한 0.924%, 10년 지표인 국고20-4(30년6월)은 0.7비피 오른 1.529%에 매매됐다.

외국인은 국고3년 선물을 1,218계약과 10년 선물 1,972계약을 순매도했다.
운용사의 한 운용역은 "이날 외국인은 1조원 가량의 국채를 매수했다"면서 "특히 잔존만기 1년 남은 국고16-4를 8천억 넘게 대량 매수해 단기쪽 시장 안정에 도움이 될만한 수량"이라고 평가했다.

증권사의 한 중개인은 "국고3년 선물의 월물간 이론 스프레드가 19틱, 10년 선물의 경우엔 36틱 수준으로 10년 선물의 경우엔 이론 스프레드 대비 6틱 가량이 낮게 형성돼 있다"고 말했다.

그는 "시장에선 국고10년 선물의 월물간 스프레드가 30틱 중심 거래되고 있어 이론스프레드 대비 6틱 가량 낮다"면서 "이 차이 만큼 매수포지션의 롤오버가 매도포지션 보다 유리한 시장이 만들어져 있다"고 말했다.

그는 "이것은 9월물 고평이 2틱, 12월물의 고평이 8틱이라 그 차이 만큼 벌어진 것"이라면서 "주로 매수 포지션은 외국인이 가지고 있고 매도 포지션은 증권사 쪽이라 증권사에 불리한 시장이 형성돼 있는 것 같다"고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com