금감원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤III 기준 자본규제 개편안' 국내 도입을 위해 10일 은행업계 관계자 등을 대상으로 공개협의안을 발표하고 설명회를 개최했다고 10일 밝혔다.
금번 개편안에 대해서는 금년 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거쳐 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
이번 바젤III 자본규제 개편안은 신용리스크 산출기준, 운영리스크 산출방법, 내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한기준 3가지다.
중소기업 위험가중치가 100%에서 85%로 하향 조정된다.
일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데, 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정되면서 은행의 자본부담이 경감될 것으로 전망된다.
기업대출 중 무담보대출과 부동산댐보대출 부도시손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향하는 등 완화한다.
다만, 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안하여 종전과 같이 현행 규제수준을 유지할 예정이다.
운영리스크 위험가중자산 산출방법도 단일화된다.
그동안 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산은 신표준방법으로 통일한다.
현행 기초지표법 및 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실경험을 제대로 반영하지 못하고 있다. 고급측정법은 은행별로 활용모형이 상이해 은행 간 비교가능성이 떨어졌다.
앞으로는 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선된다.
위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤I 기준의 80%에서 바젤III 표준방법의 72.5%로 개선된다.
바젤Ⅰ기준은 국내은행(신설 인터넷전문은행 및 외은지점은 제외)이 BIS비율 산출에는 사용하지 않는 방법이므로 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이었다.
전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com