은행 BIS비율 산출법 개편…중소기업 대출 위험가중치·내부등급법 완화

[한국금융신문 전하경 기자] 중소기업 대출 위험가중치, 내부등급법 완화 등으로 은행 BIS비율 산출방법이 개편된다.

금감원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤III 기준 자본규제 개편안' 국내 도입을 위해 10일 은행업계 관계자 등을 대상으로 공개협의안을 발표하고 설명회를 개최했다고 10일 밝혔다.

금번 개편안에 대해서는 금년 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거쳐 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
이번 바젤III 자본규제 개편안은 신용리스크 산출기준, 운영리스크 산출방법, 내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한기준 3가지다.

중소기업 위험가중치가 100%에서 85%로 하향 조정된다.

일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데, 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정되면서 은행의 자본부담이 경감될 것으로 전망된다.

기업대출 중 무담보대출과 부동산댐보대출 부도시손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향하는 등 완화한다.

다만, 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안하여 종전과 같이 현행 규제수준을 유지할 예정이다.
운영리스크 위험가중자산 산출방법도 단일화된다.

그동안 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산은 신표준방법으로 통일한다.

현행 기초지표법 및 표준방법은 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실경험을 제대로 반영하지 못하고 있다. 고급측정법은 은행별로 활용모형이 상이해 은행 간 비교가능성이 떨어졌다.

앞으로는 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선된다.

위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤I 기준의 80%에서 바젤III 표준방법의 72.5%로 개선된다.

바젤Ⅰ기준은 국내은행(신설 인터넷전문은행 및 외은지점은 제외)이 BIS비율 산출에는 사용하지 않는 방법이므로 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이었다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com