윤호영號 카카오뱅크, 대안신용평가 내재화로 포용금융 가속…"전 국민 모형으로 확대"

[한국금융신문 우한나 기자] 카카오뱅크가 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가를 통해 소비자들의 금융 접근성을 높이고 있다.

기존 금융정보 중심의 평가로는 중·저신용자와 씬파일러(금융이력 부족 고객)의 신용을 정확히 판단하기 어려웠다. 이에 카카오뱅크는 대안신용평가모형을 통해 금융 소외계층의 신용평가 사각지대를 해소했다.

카카오뱅크는 대안신용평가모형 고도화를 통해 금융정보 기준 모형으로는 대출이 거절된 중·저신용자, 소상공인을 추가 선별해 대출을 공급하고 있다. '출범 후 중·저신용 15조 원 공급', '은행권 중 가장 많은 중·저신용대출을 공급하는 은행' 등 카카오뱅크의 포용금융을 가능케 한 배경에는 대안신용평가모형이 있었다.
나아가 카카오뱅크는 자체적으로 개발한 대안신용평가모형을 외부에 개방함으로써 국민 모두를 위한 포용적 금융 생태계를 구축한다는 목표다.

택시·도서까지 반영한 카카오뱅크스코어 개발

카카오뱅크는 2019년 통신정보를 활용한 가점 부여로 대안정보 활용을 시작했다. 2021년에는 머신러닝 방식으로 자체 개발한 신용평가모형에 비금융 정보를 반영해 중·저신용 대출 취급을 확대했다.

2022년에는 롯데멤버스·교보문고 등 가명결합데이터 1,800만 건을 활용해 업계 최초의 독자적 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크스코어’를 개발했다. 앱 내 적금·이체 실적, 카카오선물하기·택시 이용, 도서 구매 등 3,800여 변수가 반영됐다.

2023년에는 개인사업자용 ‘소상공인 특화 신용평가모형’을 구축, 음식점업·온라인셀러 등 금융 접근성이 낮은 업종의 대출 문턱을 낮추고 있다.

씬파일러·저소득층서 변별력 입증

올해 3분기까지 중·저신용 대출의 13%(약 1조 원)가 기존 금융정보 중심모형으로는 거절된 고객에게 추가 공급됐다.
카카오뱅크스코어는 기존 CB사 점수보다 우수한 성능을 보였으며 특히 금융이력이 부족한 고객에서 변별력이 높았다.

카카오뱅크스코어와 표준CB점수 각 상위 30%의 집단을 비교한 결과 씬파일러·저소득자가 차지하는 비중도 카카오뱅크스코어가 높아 비금융 데이터가 신용평가의 공정성과 정확성을 향상시킬 수 있음을 입증했다.

외부 개방을 통한 포용금융 확대

카카오뱅크는 NICE평가정보와 협력해 ‘카카오뱅크 플랫폼 스코어(카플스코어)’를 외부 금융사에 개방한다.

우선 ‘신용대출 비교하기’ 서비스 입점 금융사에 제공하고, 향후 적용 대상을 확대할 계획이다.

이를 통해 보다 공정하고 정교한 신용평가 기반을 전국민으로 확산시켜 진정한 포용금융을 실현한다는 방침이다.

조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀장은 "카카오뱅크를 넘어 전 국민이 보다 공정한 금융 서비스를 이용할 수 있도록 대안신용평가모형의 저변을 확대해 진정한 의미의 포용금융을 실천해 나가겠다"고 말했다.

우한나 한국금융신문 기자 hanna@fntimes.com