금융지주·은행, 바젤Ⅲ 최종안 이달 말부터 순차적 도입 예정

[한국금융신문 김경찬 기자] 15개 은행 및 8개 은행지주회사가 6월 말부터 순차적으로 바젤Ⅲ 신용리스크 산출방법 개편안을 조기 시행한다.

JB금융그룹과 계열사 광주은행, 전북은행이 이달 말부터 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 도입한다.

이어 신한·우리·KB·DGB·BNK·농협금융지주 등 주요 금융지주사들과 계열사 은행 및 수협은행까지 15개사가 올해 9월 말부터 도입한다.
산업은행과 기업은행 등 국책은행은 올해 12월 말부터 도입하며, 하나금융지주와 하나은행은 내년 3월 말부터, 수출입은행은 내년 6월 말부터 순차적으로 도입한다.

조기도입을 신청하지 않은 SC제일은행 및 씨티은행 등 외국계 은행과 카카오뱅크 및 케이뱅크 등 인터넷은행은 2023년 1월부터 바젤Ⅲ 최종안을 시행한다.

금융위원회와 금융감독원은 은행의 실물경제 지원여력을 확충할 수 있도록 바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 개편안을 조기 시행할 계획임을 발표한 바 있다.

이후 바젤Ⅲ 최종안을 국내 제도에 반영하는 한편, 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기시행을 희망하는 은행 및 은행지주회사는 지난 5월 말까지 희망시점을 정해 신청하도록 했다.

바젤Ⅲ 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안의 일반적인 시행시점은 2023년 1월로 하고, 조기도입 이행계획을 제출해 금감원장의 승인을 받은 은행·은행지주회사는 이달 말부터 매분기말 시행할 수 있다.
19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행지주회사 모두가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청했으며, 금감원은 지난 26일 이들 은행 및 은행지주회사의 신청을 승인했다.

바젤Ⅲ는 은행자본규제였던 바젤Ⅱ를 대폭 강화한 것으로, 리스크를 신용·시장·운영·금리·유동성 등 5가지로 분류해 은행들은 세부적으로 필요한 자본량을 산출해 규제수준에 맞추고 있다.

바젤Ⅲ 신용리스크 개편안은 신용리스크 산출방식을 개편하는 방안으로 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용을 담고 있다.

은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 낮춘다.

또한 은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다.

BIS 자기자본비율은 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나누는 방식으로 산출하며, BIS비율을 높이기 위해 위험자산을 줄이거나 자기자본을 늘려야 하는데 은행에서는 통상적으로 자기자본을 늘려 BIS비율을 맞추고 있다.

금융위원회는 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안 조기 시행으로 조기 시행 예정 국내 은행 및 은행지주회사들의 BIS자기자본비율이 상당 폭 상승할 것으로 추정했다.

금융위에 따르면, 위험가중자산 기준 가중 평균과 은행 및 은행지주회사 자체 추정 결과로 은행들은 평균 1.91%p 상승하고, 은행지주회사들은 평균 1.11%p 상승할 것으로 추정됐다.

금융위는 조기 시행에 따른 BIS비율 상승 및 이에 따른 자본 여력은 코로나19로 어려운 기업 및 소상공인 등에 대한 자금공급 등실물경제 지원에 활용될 것으로 기대하고 있다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com