신한·국민·하나·우리은행, 바젤Ⅲ 최종안 이행 계획서 금감원에 제출

[한국금융신문 김경찬 기자] 신한은행과 KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 주요 시중은행이 지난달말 바젤Ⅲ 최종안 관련 이행 계획서를 금융감독원에 제출한 것으로 확인됐다.

앞서 금융당국은 기업대출에 대한 자본규제가 개선되는 바젤 Ⅲ 최종안을 당초 2022년 1월 1일보다 1년반 이상 앞당겨 올해 2분기 6월말 BIS비율 산출시부터 적용 가능하도록 했다.

금융당국은 중소기업 대출 여력을 확대해 기업대출을 유도하겠다는 계획으로 바젤Ⅲ 최종안 시행을 앞당겼으며, 시중은행에게는 조기도입으로 인한 이행 계획서를 금감원에 제출하도록 했다.
바젤Ⅲ는 은행자본규제였던 바젤Ⅱ를 대폭 강화한 것으로, 리스크를 신용·시장·운영·금리·유동성 등 5가지로 분류해 은행들은 세부적으로 필요한 자본량을 산출해 규제수준에 맞추고 있다.

바젤 Ⅲ 최종안은 신용리스크 산출방식을 개편하는 방안으로 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용을 담고 있다.

은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 낮춘다.

또한 은행이 위험가중자산 산출시 표준방법을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다.

BIS 자기자본비율은 은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나누는 방식으로 산출하며, BIS비율을 높이기 위해 위험자산을 줄이거나 자기자본을 늘려야 하는데 은행에서는 통상적으로 자기자본을 늘려 BIS비율을 맞추고 있다.
금융당국은 조기 시행을 통해 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 경감돼 기업 자금공급이 확대될 것으로 전망하고 있다.

BIS 비율 계산 시 위험가중자산이 하락하기 때문에 BIS 비율은 높아지고, 기업자금 공급 규모를 확대할 수 있는 자본 여력은 커지게 된다.

이에 금융당국에 따르면 은행 자체 추정 결과, 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행의 BIS비율이 1~4%p 이상 상승할 것으로 추정됐다.

또한 국내 은행규제를 국제적 글로벌 스탠다드에 부합하도록 개편하고 은행권의 BIS비율을 향상시켜 은행권의 해외자금 조달 및 해외진출시 유리한 요소로 작용할 것으로 전망된다.

금융위는 바젤Ⅲ 최종안 중 운영리스크 규제 개편안은 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려하여 예정대로 2022년 1월부터 시행하기로 했다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com