[금융지주 리스크관리 돋보기 (2)] 신한금융, '관리의 신한' 기본 태세

[한국금융신문 정선은 기자] [편집자주 : 금융지주 리스크관리는 첫걸음으로 꼽힌다. 인수합병(M&A)과 신사업 추진, 자회사 별 위험한도 설정까지 아우른다. 2019년 금융회사지배구조 연차보고서를 바탕으로 주요 금융지주 별 이사회 리스크관리위원회 안건을 살펴보고 향후 방향도 들여다본다.]

신한금융지주의 지난해 리스크 관리 주요 안건으로는 신한금융투자 유상증자 건이 있다.

9일 신한금융지주 2019년 지배구조 연차보고서 내용을 보면, 신한금융지주 이사회 내 위험관리위원회는 지난해 8회 개최됐고 부의안건은 총 37건으로 집계됐다.
안건을 보면, 1회 위험관리위원회에서 전환우선주 발행에 관한 사항을 검토하고 심의했다. 신규 자회사로 편입된 오렌지라이프의 리스크관리 방안 등에 대해서도 보고받았다.

2회 위원회에서는 그룹 국가별 위험분석 결과, 그룹리스크협의회에 위임한 2019년 그룹 국가별 익스포저 한도 설정 결과 보고 등이 이뤄졌다.

4회 위험관리위원회(2019년 5월9일)는 자사주 취득, 외화 상각형 조건부 자본증권 발행에 대해 검토하고 심의했다. 2019년 지주회사 유동성 리스크한도 설정, 그룹 통합위기상황분석 결과와 이에 따른 자본관리계획 및 비상조달계획을 결의했다. 특히 4차에서는 원화 상각형 조건부자본증권 발행건, 신한금융투자 유상증자건에 대해 추가 보고를 받고 다시 심의하기로 보류했다.

이어 5차 위원회(2019년 5월10일)에서는 보류됐던 신한금융투자 유상증자 안건, 원화 상각형 조건부자본증권(신종) 발행 안건이 원안대로 가결됐다. 추가 설명을 통해 전체 그룹 전략의 일환으로 신한금융투자 증자가 이뤄진다는 점과 증자 후 사업계획 의견을 공유했다.

6차 위험관리위원회에서는 자회사로 신규 편입된 아시아신탁의 리스크관리 방안, 일본 경제제재에 따른 그룹의 영향과 대응방안 등이 보고됐다.
7차 위원회에서는 주식교환계약 체결에 관한 리스크를 검토·심의하고. 그룹 통합위기상황분석 결과에 따른 자본관리계획 및 비상조달계획, 그룹리스크관리규정 개정을 결의했다.

마지막 8차 위험관리위원회는 2020년도 그룹과 자회사별 최소자기자본비율 설정과 리스크한도 설정, 2020년 지주회사의 유동성 리스크한도를 결의했다.

신한금융지주 이사회 위험관리위원장은 재정경제부 고위공무원 출신이자 대한민국 1호 사모펀드인 보고펀드의 대표이사를 역임한 변양호 사외이사가 맡고 있다. 홍콩중앙은행에서 대체투자부문 최고운용책임자(CIO)로 재직한 경력을 보유한 허용학 사외이사도 위험관리위원으로 참여한다.

신한금융지주는 앞서 올해 사업계획을 짤 때 지주 역사상 처음으로 '정상', '악화', '최악'의 상황을 가정한 시나리오별 사업계획을 수립했다. 최근 코로나19 사태가 돌발한 가운데 필요시 사업계획 전환도 염두하며 대응하고 있다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com