보험업계 리스크 관리 시스템 도입

보험업계에 리스크 관리검사지원시스템이 도입된다.

이번 시스템 도입은 금감원이 보험사의 리스크를 체계적으로 관리해 건전성을 개선하기 위해 추진됐다.

특히 최근 보험사 역마진 우려와 함께 보험영업의 불확실성 및 변동성 증대로 종합적인 리스크 관리 시스템 도입의 필요성이 제기된 데 따른 것이다.
금감원은 지난 14일 보험사가 보유한 리스크를 체계적이고 상시적으로 평가, 관리하기 위해 9개월에 걸친 시스템 개발에 들어갔다고 밝혔다.

이를 위해 금감원 정보시스템실이 보험담당 부서와 공동으로 태스크 포스팀(T/F)을 별도로 구성했다.

금감원은 이 시스템 구축으로 상시 감시기능 강화와 보험회사의 자체 보유 리스크의 효율적 관리를 위한 리스크관리 조직 및 시스템 구축 작업을 가속화 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

올 하반기 중 도입될 예정인 이 시스템은 생보, 손보사가 보유중인 유동성리스크, 금리리스크 및 가격변동리스크를 분석하게 된다.

또한 리스크 분석 및 평가를 통해 감독·검사 지원시스템을 구축할 예정이다.
이 시스템에는 자산·부채 현황분석, 비용분석, 리스크분석, 상태변동 분석, 시뮬레이션, 감독·검사지원 등이 포함된다.

자산분석은 자산 변동내역 및 수익구조, 부채 변동내역, 상품구성 등의 분석, 자산포트폴리오 분석 등으로 이뤄진다. 리스크는 자산과 부채 매트릭스, 자산·부채 기간부담금리, 보유금리 변동구조, 유동성리스크, 시장리스크 분석등이 주를 이루게 된다. 시장상황대비 운용적정성 분석과 위험적정성 분석을 통해서는 상태변동을 파악한다.

금감원은 감독·검사업무가 사후적 관리에서 리스크 평가 중심의 사전적·종합적 방식으로 전환, 보험회사 리스크에 대한 체계적이고도 상시적인 평가시스템의 필요성이 증대돼 이번 시스템을 도입했다고 설명했다.


송정훈 기자 jhsong@fntimes.com