캠코, 아시아 금융시장 新건전성 지표 개발···'주요국 부실채권 비율 추정모형'

[한국금융신문 김성훈 기자] 캠코가 아시아개발은행(ADB)과 함께 아시아 주요국가의 부실채권 비율 추정모형을 개발했다.

캠코(한국자산관리공사)는 14일 제 9회 '국제 공공자산관리기구 포럼(IPAF) 국제세미나'에서 ‘아시아 주요국 부실채권 비율 추정모형’을 공개했다고 밝혔다.

아시아개발은행(ADB) 주최, 중국절상자산관리공사(ZAMC) 주관으로 중국 항저우에서 열린 이번 세미나는 ‘국제 부실채권 투자와 개인 부실채권 해결 방안 모색’을 주제로 마련됐다.
캠코를 비롯한 전 세계 전문가와 유관 기관이 부실채권정리·금융기관 구조조정 관련 경험과 노하우를 공유하는 자리였다.

이번 세미나에서 캠코는 ADB와의 협업으로 개발한 ‘아시아 주요국 부실채권 비율 추정모형’을 공개하고, 이를 활용한 예측성과를 발제했다.

해당 모형은 딥러닝 기법을 활용한 것으로, 10년 이상 축적된 약 30여 종의 국가별 경제·금융 분기데이터와 글로벌 금융지표 6종을 분석해 최대 4분기 이후 시점의 부실채권 비율을 효과적으로 예측할 수 있다.

특히, 분석 대상인 IPAF 회원국 중 5개 국가의 부실채권 비율을 오차범위 0.05% 이내로 예측하는 등 탁월한 성과를 보인 것으로 알려졌다.

캠코는 이 모형을 통한 추정결과를 ADB가 올해 8월 발간 추진 중인 정기간행물(가칭 NPL Watch)에 수록할 예정이다.
업계에서는 해당 모형이 아시아 금융시장 전반의 흐름을 파악하도록 돕는 건전성 지표로 활용될 것으로 예상하고 있다.

정정훈 캠코 사장은 “앞으로도 캠코는 시장상황을 예의주시하며 IPAF 회원국을 비롯한 아시아 주요 국가들과 관련 지식과 연구를 체계적으로 공유하고 글로벌 금융시스템 안전망 구축을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com