8퍼센트, 중신용자 비중 76.5% 달해…CSS 고도화 지속

[한국금융신문 김경찬 기자] 온라인투자연계금융(P2P금융) 서비스 8퍼센트(대표 이효진닫기이효진기사 모아보기)를 통해 대출받은 중신용자의 비중이 76.5%를 차지했다. 8퍼센트는 자체 구축한 신용평가모형 E-index2.5를 새롭게 적용하면서 기존 모형 대비 대출 승인은 146.6% 증가했다.

2일 8퍼센트에 따르면 8퍼센트는 지난 2015년부터 머신러닝 기법을 활용한 신용평가모형 E-index를 고도화하고 있다. 이번 업데이트로 동일 부도율 가정 시 이전 모형 대비 대출 승인이 146.6% 증가했고 동일 승인율 가정 시 부도율은 3%p 이상 하락했다. 금리 측면에서도 기존 모형 대비 2.44%p 낮춰 제공한다.

8퍼센트 신용대출 조회 고객을 기준으로 E-index 2.5의 성능을 살펴보면 K-S 통계량 변별력 지수 평가에서 42.6%를 달성했으며 금융회사에서 널리 사용하는 KCB 스코어보다 약 39% 변별력이 개선됐다.
또한 다른 성능 지표인 AUROC도 0.777을 기록했다. 일반적으로 모델의 예측 정확도 값이 0.7 이상이면 우수하다고 평가한다. 8퍼센트는 전통 금융기관 대비 중신용자 비중이 높은 상황에서 K-S 통계량 변별력, AUROC가 상승하면서 동일 신청자 대비 더 많은 중금리 대출을 공급하고 있다.

8퍼센트는 서비스 개시 이후 축적해 온 금융 거래 데이터와 함께 다각적인 지표를 신용평가에 적용해 중금리 대출의 저변을 확대하고 있다. 실제로 지난해 8퍼센트를 통해 대출받은 중신용자의 비중은 76.5%를 기록했다. 8퍼센트 관계자는 “CSS 고도화와 밀접한 심사 승인 전략에서도 AI 알고리즘을 적용한 데이터 활용과 거시 경제 지표, 시장 변화 추세를 종합적으로 고려한다”라고 밝혔다.

구본석 8퍼센트 신용리스크모델링팀장은 “신용평가모형 고도화는 금융기관으로서 수익 창출 목적만이 아니라 핀테크 발전을 통한 가계 부채 절감, 포용적 금융 실현의 기반이 된다”며 “기존 고객에게 적용했던 모델을 꾸준히 발전시켜 향후 더 많은 고객에게 합리적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

8퍼센트는 금융정보가 부족한 씬파일러, 긱워커 등의 중신용 등급 고객에 대한 데이터를 집중적으로 축적하며 중금리 영역을 개척하고 있다. 지난해 97만건, 약 50조원 규모의 대출 신청을 심사했고 자체 신용평가 모형인 E-index 2.5는 1개 채권당 500여 개의 정보를 활용한다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com