대안신용평가 확대 적용 코앞…“대안데이터 적용 전략 수립해야”

[한국금융신문 고원준 기자] 국내 포용적 금융정책 강조로 금융산업 전반에 대안신용평가가 확대 적용될 것으로 예상됨에 따라 금융업계에 장기적인 대안데이터 적용 전략을 수립해야 한다는 필요성이 제기되고 있다.

최근 하나금융경영연구소에서 발표한 '대안신용평가, 대안이 될 수 있을까' 보고서에 따르면, 새롭게 대두되는 대안신용평가모델이 국내 정착하기 위해선 단순히 수익다각화, 신규시장 진출 수단으로 대안신용평가에 접근하기 보다는 리스크관리와 포용금융 측면에서 지속적인 모형 고도화 방향을 고려할 필요성이 있다고 설명했다.

최근 금융시장의 불확실성 심화로 전통적인 신용위험 데이터의 적시성 및 정확도 하락 문제가 제기되면서 비금융정보로 차주의 신용도를 평가하는 대안신용평가방식이 제시된 바 있다. 지속적으로 변화하는 금융시장의 특성상, 과거 재무정보에 기반한 전통적인 신용평가 방식으로는 차주의 신용위험을 민첩하고 유연하게 반영하기 어렵다는 의견이 지배적이다.
특히 금융소외계층과 같은 재정상태 정보가 부족한 경우 전통적인 신용평가모형으로 신용도 파악이 제한적이며 담보물 현장 방문, 문서, 파일 검토 등 수동적인 업무프로세스가 많아 신용평가의 적시성에 문제 제기가 이뤄졌다.

하나금융경영연구소는 대안신용평가 모형이 이러한 전통신용평가 모형이 갖는 한계점을 보완할 가능성을 제시할 것으로 분석했다. 기본적으로 신용평가모형은 정확성과 신뢰도를 향상시키는 방향으로 설계되지만 대안신용평가 모형은 투입되는 데이터의 특성, 평가 프로세스에서 기존 방식과 차이가 있다.

대안데이터는 대안신용평가모형에 있어 가장 중요한 역할을 한다. 온라인 금융활동 데이터, 통신사데이터, 소셜미디어 데이터 등 차주의 거래정보에서 행동습관에 이르기까지 다양한 형태의 데이터와 비금융 데이터를 모두 포함한다.

또한 대안신용평가 모형을 사용하는 경우 데이터 입수부터 리스크 분석까지 자동화된 프로세스로 설계된다. 최신 정보를 반영하는 평가모형의 특성상 차주의 위험도를 실시간으로 모니터링할 수 있으며 비금융데이터의 활용으로 씬파일러(금융거래가 거의 없는 사람) 대출이 가능하다.

다만 이와 같은 대안신용평가 모형은 적시성과 정확성, 포용가능성 면에서 기존 신용평가모형을 보완할 수 있지만, 데이터 확보 방법과 프라이버시 문제 등 해결해야 할 문제도 존재한다.
모형 적합성을 높이기 위해 양질의 데이터가 필요하지만 데이터 편차가 심한 경우가 많아 부정확한 정보를 스크리닝하는 별도의 기술이 필요하며 특히 개인정보를 포함한 데이터를 이용하는 경우 법적 이슈도 발생할 가능성이 있다.

하나금융경영연구소는 대안신용평가 모형 적용할 경우 다양한 이점과 보완과제가 존재하지만 금융서비스의 확장성으로 인해 관련 시장은 더욱 커질 것으로 전망했다. 대안신용평가 모델 도입에 있어 대안데이터의 역할이 중요한 만큼 금융당국도 비금융데이터의 합법적인 공유 및 활용방안과 데이터 활성화에 따른 부작용 방지 방안을 고민해야 한다는 지적이 이어진다.

고원준 기자 ggwj1373@fntimes.com