2021년 장외파생상품 거래규모 1경8146조…이자율·통화 관련 거래 증가

[한국금융신문 정선은 기자] 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 1경8000조원을 돌파했다.

이자율 및 통화 관련 거래가 증가가 주요 배경이 됐다.

금융감독원은 25일 '2021년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에서 이같이 발표했다.
2021년 중 국내금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 1경8146조원으로 전년(1경7019조원) 대비 6.6% 증가했다.

상품 별로는 통화 관련 거래(1경 3776조원, 75.9%), 금융권역 별로는 은행(1경4,323조원, 78.9%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

전년 대비 주요 증가원인은 통화선도(+390조원) 및 이자율스왑(+574조원) 거래금액 증가다.

2021년 말 현재 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경1305조원으로 전년말(9935조원) 대비 13.8% 늘었다.

상품 별로는 이자율 관련 거래(6984조원, 61.8%), 금융권역별로는 은행(9102조원, 80.5%)이 가장 큰 비중을 차지했다.
전년 대비 주요 증가원인은 이자율스왑(+567조원) 및 통화선도(+518조원) 거래잔액 증가다.

기초자산별 장외파생상품 거래현황을 보면, 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모 중 통화 관련 거래가 1경 3776조원(75.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.

그 다음으로 이자율 관련 4117조원(22.7%), 주식 관련 194조원(1.1%), 신용 관련 18조원(0.1%) 등 순이다.

국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 6984조원(61.8%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.

그 다음으로 통화 관련 4150조원(36.7%), 신용 관련 73조원(0.6%), 주식 관련 68조원(0.6%) 등 순이다.

통화 장외파생상품은 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지수요가 증가했다.

주식 장외파생상품은 2021년 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 ELS(주가연계증권) 발행금액이 증가하며 ELS 헤지 목적 주식스왑 거래가 소폭 늘었다.

신용 장외파생상품의 경우 거래 유형별로는 CDS(신용부도스와프) 거래규모가 7조9000억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(43.9%)을 차지했다.

2021년 중 금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경4323조원으로 가장 많은 비중(78.9%)을 차지하고 있고, 그 다음으로 증권(2780조원, 15.3%), 신탁(875조원, 4.8%) 등 순이다.

은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경 820조원) 및 이자율스왑(2861조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.

2021년말 금융권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행(9102조원, 80.5%), 증권(1798조원, 15.9%), 신탁(200조원, 1.8%) 등 순이다.

2021년 은행·증권회사의 거래상대방별 거래규모는 외국 금융회사(41.0%), 외은지점(22.4%), 국내은행(16.1%) 등 순이다.

2021년 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 287조6000억원으로 전년(231조3000억원) 대비 24.3% 증가했다.

금감원은 2021년은 글로벌 경기회복에 따른 대외무역 규모가 증가하고 대내·외 금리 상승기조에 따라 금리 변동성이 높아지면서, 기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요 증가로 장외파생상품 거래도 증가세를 보이고 있다고 분석했다.

금감원은 "장외파생상품 거래 대부분이 국내회사와 외국회사 간 거래라는 점에서 금융리스크의 국경간 이전 수단으로 활용하고 있다"며 "장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계 강화가 필요하다"고 밝혔다.

증거금 교환제도의 경우 2017년 3월부터 시행중이며, 2022년 9월부터 개시증거금 교환제도 적용 대상이 되는 금융회사의 제도이행 준비상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원하기로 했다.

2021년 4월부터 장외파생상품시장의 투명성 제고 및 거래정보 집중 등을 위해 거래정보저장소(TR, Trade Repository) 업무를 개시한 가운데, 수집된 TR 정보를 분석하여 장외파생상품시장에 대한 시스템리스크 분석 및 금융회사 건전성 감독 등에 활용할 수 있도록 하기로 했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com