[채권-마감] 장기물 랠리…추경 11.7조 원안 유지되며 수급부담 완화

[한국금융신문 이지훈 기자] 17일 채권시장은 10년물이 1.5%를 하향 돌파하는 등 장기물 위주의 강세시장이었다.

월요일 장 마감 이후 기습적으로 단행된 한은의 50비피 금리인하로 당초 시장은 급강세로 시작할 것이 예상되기도 했으나 전일비 강보합 수준에서 장을 시작했다.

CRS 금리 급락에 따른 불안감 증폭, 추경에 따른 수급 불안감이 배경으로 작용했던 것으로 보인다.
11.7조라는 원안으로 통화된 추경으로 장기물 매수에 대한 수요가 유입됐다. 외국인이 이 날도 10년물 매수를 이끌었다.

국고3년 선물은 15틱 상승한 111.49, 10년 선물은 93틱 상승한 132.94를 기록했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고19-7(22년12월)은 2.8비피 하락한 1.032%, 10년 지표인 국고19-8(29년12월)은 7.6비피 하락한 1.442%에 매매됐다.

30년 지표인 국고20-2(50년3월)은 6.3비피 하락한 1.482%를 기록했다.

■ CRS 시장과 추경

CRS 시장이 연일 불안한 상태를 지속해 오고 있는 와중에 이날은 오전장에서 90비피가 하락하는 모습을 보여 시장참여자들을 긴장시켰다.

그동안 CRS시장 불안의 근본 원인이었던 주가가 다소 안정을 보였고 CRS 금리도 이날 최저였던 -1.9000%에서 -1.5050%까지 회복하는 모습을 보였다.

운용사의 한 운용역은 “CRS 금리 급변동이 외환시장보다는 ELS에서 기인한 통화스왑시장을 원인으로 보고 있다”면서 “시장안정화를 위해 정책 당국의 액션을 기대하고 있다”고 말했다.

추경은 한 때 6조원 가량의 증액설이 돌기도 했으나 원안이었던 11.7조로 정해졌다. 원안보다 늘지 않은 물량 때문에 장기물 매수가 들어왔다는 설명이다.
이로 인해 3-10년 장단기 스프레드가 전일 45.8비피에서 이날은 41비피로 축소됐다.

증권사의 한 중개인은 “10년 채권가격이 급등하는 데는 11.7조 추경 소식이 영향을 미쳤다”면서 “외국인도 어제에 이어 매수를 많이 했다는 이야기도 들렸다”고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com