[채권-오전] 장단기 스프레드 소폭 확대

[한국금융신문 이지훈 기자] 12일 채권시장에서 장단기 금리차가 다소 확대됐다.

보험사 등 장기물 수요에 따른 스프레드 축소 보다는 확대 쪽으로 움직였다.

3년 지표물인 국고19-7(22년12월)은 0.1bp 하락한 1.378%, 지표10년 국고19-8(29년12월)은 0.3bp 상승한 1.623%을 나타내고 있다.
오전 중에는 외국인 및 개인 매매동향에 큰 변화는 없어 보인다.

외국인은 국고3년 선물(KBFA020)를 406계약, 10년 선물을 343계약 순매수 중이다.

국고 3년 선물과 10년선물은 각각 1틱 하락한 110.43과 130.80을 기록 중이다.

어제와 같이 오후에 스프레드 매매가 본격화될 지 지켜봐야 할 것 같다.

증권사의 한 관계자는 “스프레드 스티프닝 포지션은 증권사 자기거래 쪽에서 많이 들고 있어 보험사 등의 수요에 따라서 시장 변동성이 커질 수도 있다”며 “만약 손절 수준까지 간다면 시장 변동성이 크게 늘어날 수도 있다”고 말했다.
다른 증권사의 운용역은 “다음 주에 국채발행계획이 나올 것이나 수급에 대한 우려는 시장에 이미 반영이 된 것 같다”면서도 “미중 무역협상만 나쁘지 않다면 수급 영향이 더 클 수 있다”고 전망했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com