은행권 국가별 위험관리 나서야

우리 기업들의 해외사업이 커지고 금융계 또한 해외진출이 늘고 있는 가운데 오는 10월 1일부터 은행지주사와 18개 은행들은 외화 여신 규모가 많은 나라에 대한 국가별 리스크관리에 나서야 한다.

이와 관련 25일 발표 예정인 한국수출입은행 해외경제연구소의 신흥국 30개국 투자환경위험평가와 같은 조사분석 결과가 새삼 주목 받을 전망이다. 은행지주사와 은행들은 외화 익스포저가 일정 규모를 넘는 경우 해당 국가 위험 평가를 직접하거나 공신력 있는 기관의 조사 평가 결과를 토대로 외화 여신에 대한 위험 관리를 수행해야 하기 때문이다.

◇ 국가별 위험관리 기준·절차 확립부터
금융감독원은 24일 “국내은행 및 금융지주회사의 대외익스포저 관리를 강화하고 국내 감독기준의 국제적 정합성 제고를 위해 ‘국가별 위험관리 모범규준’을 제정했다”고 밝혔다. 외국은행 국내지점을 뺀 18개 모든 은행과 이들 은행을 자회사로 둔 8개 금융지주사(KB, 신한, 하나, 농협, SC, BNK, DGB, JB)가 해당이 된다. 금감원 관계자는 “익스포저가 많다고 판단되면 국가별 신용등급을 비롯한 위험분석을 거쳐서 익스포저 한도를 조정하는 등의 대응책을 마련할 수 있도록 위험관리 세부 기준과 절차를 마련해야 한다”고 설명했다.

국가별 위험분석은 어떤 것을 반영할 것인지, 신용등급 평가 기준은 어떻게 잡을 것인지, 익스포저 한도 설정 기준과 변경 요건 등에 대한 것이 포함될 전망이다. 모범규준에서는 이사회 또는 리스크관리위언회 등 위험관리 조직의 정기적인 익스포저 한도 검토와 승인 권한을 명확히 규정하도록 했다.

또한 국가별 위험분석을 통한 신용등급 평가 결과를 익스포저 한도를 비롯한 위험관리 방안을 마련해야 한다. 국가별 익스포저는 지역, 상품, 담보 등으로 세분화해서 측정 및 설정하고 여신심사 등 리스크관리에 적용하도록 했다.

◇ 당분간은 직접 리서치보다 외부 기관 활용

내부통제 및 감사 조직에서는 국가별 익스포저 한도가 지켜지고 있는지 여부에 대한 모니터링과 스트레스테스트 수행에 관한 내부통제 및 감사 절차를 확립하도록 주문했다. 일단 국가별 위험 분석을 여신한도 등 건전성 관리에 반영하도록 한 것은 IMF 등 국제기구가 권고한 국제적 감독기준에 따른 것이다.
은행권 역시 국가별 위험관리 시스템과 절차를 갖추는 것은 장기적으로 필요한 부분이라고 수용한 것으로 알려졌다. 일단 위험관리 관련 절차와 내규 등은 은행 자율에 맡겼다. 국가별 신용위험 분석과 평가를 수행하는 일 또한 개별 지주 또는 은행이 수행하기는 아직은 불가능한 실정이어서 이 또한 위험 분석 평가는 외부 공신력 있는 기관의 것을 활용하도록 허용했다. 따라서 국제적 신용평가기관과 더불어 수출입은행의 주요 신흥국 30개국 투자환경위험 평가 결과가 주목받게 될 전망이다.

◇ 수은 평가서 요주의 받은 4개국 관련 여신은?

수출입은행의 경우 한 해 한 차례 또는 두 차례 우리 나라와 교역량이나 우리 민관 투자규모가 많은 30개 신흥국에 대한 위험평가와 분석을 진행한 뒤 그 결과를 널리 알려왔다. 투자환경위험평가 결과가 처음 발표된 것은 지난 2007년 7월이며 위험 등급은 매우양호가 가장 높고 다음이 양호, 보통, 주의, 요주의 등의 단계로 나뉜다.

2014년 지표를 통한 평가에서 ‘요주의’ 등급을 받은 신흥국은 모두 4개국인 것으로 알려졌다. 만약 이번 외화여신에 대한 국가별 위험관리 시스템을 도입한다면 이들 나라에 내어 준 외화여신은 회수에 들어가는 조치가 불가피해 짐을 뜻하는 것으로 풀이된다. 수은은 이밖에도 국가별 경제동향 등을 보고서 또는 국별 단행본으로 꾸준히 펴내면서 우리 기업 해외진출에 참고할 수 있도록 했다.


정희윤 기자 simmoo@fntimes.com