‘新 바젤협약’ 선진경제 진입의 새로운 도약대 (3)

대책반 구성…위험관리체계 구축 서둘러



신BIS제도가 현행 BIS기준을 혁신적으로 대체해 국제금융시장의 새로운 틀로서 자리를 잡아갈 것으로 예상되는 만큼 국내 은행들은 이에 대한 대책마련에 분주한 상황이다.
따라서 국내 은행들은 앞으로 신BIS제도 도입을 수익창출 기회로 인식하고 경영 관리능력 개선과 함께 규제자본 절감 방안 등을 적극적으로 모색할 것으로 전망된다.

신BIS제도 도입과 관련, 외환은행 관계자는 “신BIS제도가 도입되면 은행별로 노출된 리스크에 따라 보유해야 할 규제자본이 서로 달라질 수 있다”며 “이같은 변화는 은행간 차별화를 진전시켜 자본 및 자산의 구성내역, 리스크 정보 등 각종 공시내용이 은행평판, 신용등급, 자금조달 비용에 직접적으로 영향을 미치게 될 것”이라고 말했다.

이 관계자는 또 “은행 내부적으로도 신BIS제도 도입은 리스크관리 및 영업패턴에 커다란 변화를 가져올 것으로 예상된다”며 “이는 단순히 BIS비율을 산출해 보고하는 것으로 끝나는 것이 아니라 리스크관리와 신용등급 평가체제의 근본적 개편, 영업 관행의 변화가 요청되기 때문”이라고 설명했다.

이에 따라 현재 우리, 산업은행 등 주요 국내 은행들은 대책준비반을 구성·운영하고 있는 것으로 나타났으며 구체적인 규제협약이 나오는 시점에서 본격적인 리스크관리시스템 구축을 서두를 계획이다.

은행별로 보면 우리은행은 모델의 적정성과 정보축적 기간이 장시간 소요되므로 지난해말부터 리스크관리본부장을 중심으로 신바젤 협약 T/F팀을 구성·운영하고 있다.
우리은행 관계자는 “현재 1차 영향분석을 마친 상태”라며 “신용리스크부문은 신용등급체계, 구조, 산출기준 등의 정교화 및 리스크 요소에 대한 데이터 축척의 고급수준를 맞추기 위해 여신종합관리시스템 구축 프로젝트를 출범시켰다”고 말했다.

이 관계자는 또 “이와 함께 운영리스크 부문은 내부통제 관리 뿐만 아니라 운영리스크의 인지, 평가, 측정, 자본배분 절차를 갖추기 위해 운영리스크 관리체계 구축 프로젝트를 별도로 운영중에 있다”고 덧붙였다.

조흥은행은 신BIS제도 시행에 앞서 지난해 10월부터 리스크관리본부장을 반장으로 도입준비반(총6명)을 설치·운영하고 있다.

조흥은행 관계자는 “올 하반기 신용리스크 및 여신포트폴리오관리 시스템을 개발하는 한편 앞으로 감독기관의 감독방식(Risk -Based Supervision) 전환에 따른 효과적 대응방안을 마련할 계획”이라며 “이와 함께 효율적인 신용위험관리를 위한 자산관리 및 자본의 적정배분 운용시스템도 필요한 상황”이라고 말했다.

이 관계자는 또 “앞으로 운영리스크 관리의 계량화 추진, 고급측정법 도입관련 Mapping 자료 수집 및 위험자본설정시 운영리스크 위험자본을 포함하는 내용 설정 등을 검토하고 있다”고 덧붙였다.

하나은행도 현재 대책준비반 및 신용리스크 책정을 위해 리스크관리시스템 개편을 추진하고 있다.

하나은행 관계자는 “신BIS제도 시행을 앞두고 올해초 운영리스크는 표준방법으로 구축해 놓은 상태이며 리스크 관리 프로세스를 개선하는 한편 향후 공시요건 강화 등에 대비중”이라고 말했다.

특히 리스크가 큰 장기기업금융 중심의 영업을 하고 있는 산업은행은 다른 은행에 비해 상대적으로 파급효과가 적지 않을 것으로 예상된다.

산업은행은 따라서 국내 대표적 외화차입기관 및 리딩뱅크로서의 효과적인 역할수행을 위해 신BIS제도에 대한 보다 많은 관심과 적극적인 대응책 마련에 부심하고 있다.

산업은행 관계자는 “신BIS제도에 대응하기 위해 리스크 문화의 확산, 우량거래처의 자산비중 제고 등을 통한 리스크 프로파일의 개선, 합리적인 내부 신용평가 체계 구축 등을 우선적으로 검토하고 있다”고 말했다.

이밖에 국민 외환 신한은행 등도 다른 은행들과 유사한 대책준비반을 운영하고 있으며 구체적인 규제협약이 나오는 연말께부터 본격적인 준비에 나설 예정이다. 은행팀



관리자 기자