운영리스크관리에 신용감리도···은행권, 내부역량 강화에 AI 도입 '속속' [은행은 지금]

[한국금융신문 김성훈 기자] 은행업계가 생성형 AI를 활용한 업무 효율성 강화와 내부 역량 제고에 열을 올리고 있다.

경제 불확실성 확대와 잇따른 금융사고로 탄탄한 내부 시스템 마련의 중요성이 커지면서, 생성형 AI 도입을 통해 행 내 혁신을 도모하고 있는 것으로 분석된다.

우리은행은 13일 생성형 AI를 활용한 운영리스크 특화 상담 시스템 ‘운영GPT’를 도입한다고 밝혔다.
'운영리스크'란 부적절한 내부 절차·인력·시스템 혹은 외부 요인 등으로 발생할 수 있는 '손실 위험'으로, 바젤Ⅲ에서는 신용·시장 리스크와 함께 중요 리스크 중 하나로 분류된다.

운영리스크의 경우 관리 활동이 수반되는 모든 업무가 점검 대상이기에 행원들의 문의도 많고, 업무 부담이 크다.

이에 우리은행은 운영리스크 업무 매뉴얼과 질의응답 등 관련 자료를 데이터베이스(DB)로 구축, 생성형 AI에 학습시켜 직원 문의에 능동적으로 답변할 수 있는 '운영리스크 전용 상담 시스템'을 개발했다.

‘운영GPT’로 불리는 해당 시스템을 통해 행원들은 ▲리스크통제자가진단(RCSA, Risk Control Self Assessment) ▲주요리스크지표(KRI, Key Risk Indicator) ▲손실사건 등의 업무 정의를 비롯해 ▲전산등록 방법 ▲운영리스크 KPI 평가 기준 ▲업무별 담당자 정보를 신속히 안내받을 수 있게 됐다.

우리은행 관계자는 “생성형 AI 기반 상담 시스템 도입으로 운영리스크 관리가 보다 효율적이고 체계적으로 이뤄지게 됐다”며 “앞으로도 리스크 관리 체계 고도화를 통해 내부통제 강화에 힘쓸 것”이라고 전했다.
신한은행도 고객 상담과 행원 업무 편의성 강화를 위해 생성형 AI를 도입했다.

지난 12일 금융권 최초로 외부 생성형 AI ‘GPT 모델’을 탑재한 ‘생성형 AI 금융지식 Q&A 서비스’를 시작한 것이다.

지난해 11월 금융위원회로부터 마이크로소프트의 'Azure 클라우드'를 활용한 고성능 생성형 AI ‘GPT 모델’ 개발 관련 사항을 혁신금융서비스로 지정 받고 시스템 개발을 진행해왔다.

이후 올해 3월 금융보안원 보안 평가를 최종 통과했고, 직원용 AI 업무비서 플랫폼 'AI ONE'에 ‘생성형 AI 금융지식 Q&A 서비스’를 탑재했다.
이번에 마련한 Q&A 서비스는 약 10만여건의 방대한 은행 업무지식을 GPT모델이 이해할 수 있도록 구축됐으며, 자동화 시스템을 통해 최신 문서도 즉시 반영되도록 했다.

신한은행 측은 “단순하고 반복적인 문의는 AI가 해결하고 직원들은 고객 상담과 고난도 업무에 집중할 수 있어 더욱 정확하고 전문적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다”고 설명했다.

직원용 플랫폼에 이어 고객이 직접 ‘생성형 AI 금융지식 Q&A 서비스’를 이용할 수 있도록 오는 6월 중에는 ‘AI 창구’에도 서비스를 탑재할 예정이다.

이에 더해 생성형 AI를 활용한 외국어 번역 서비스도 제공할 계획이다.

내부통제 등 다양한 업무에 AI를 적용하고 있는 하나은행은 최근 금융권 최초로 수출입 자동화를 위한 '비대면 AI 수출환어음매입 심사' 서비스도 시작했다.

'비대면 AI 수출환어음매입 심사' 서비스는 하나은행의 ‘AI 수출입 자동화 사업’의 일환으로, 외부 솔루션에 의존하지 않고 하나금융그룹의 자체 연구 역량과 독자 기술력으로 개발한 솔루션을 적용했다.

이를 통해 수출입 서류의 비정형성·복잡성으로 인해 전문가에 의존할 수밖에 없었던 기존 수출환어음매입 심사 업무를 신속·정확한 AI 추출로 보완할 수 있게 됐다.

하나은행 측은 "비대면 AI 수출환어음매입 심사 서비스를 활용하면 신용장 비(非)전문가 및 기존 수출 주도형 기업뿐만 아니라, 해외 진출에 수요가 있는 초기 수출 기업도 수출 서류의 하자 여부를 쉽게 확인할 수 있다"고 설명했다.

NH농협은행은 잠재적 부실을 미리 감지하고 선제적 대응하기 위해 AI기반 신용감리시스템을 구축했다.

이번 시스템은 금융권 최초로 머신러닝 기반의 조기경보 모형을 도입한 것으로, 과거 감리보고서를 전수 분석한 데이터를 바탕으로 도출된 감리 알고리즘을 ‘AI감리역’에 적용했다.

AI감리역은 우량차주를 자동으로 선별하고 고위험 차주에 대해서는 부실위험을 사전에 예측, 리스크 관리에 필요한 지표를 제공한다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com