[채권-마감] 미연준 영향 가격 급등…한은 임시 금통위 4시30분 개최

[한국금융신문 이지훈 기자] 16일 한은은 이날 4시 30분에 임시금통위를 개최한다고 밝혔다.

선물시장은 마감했지만, 현물 시장은 매매되고 있어 현선 괴리가 심하게 발생할 것으로 예상된다.

이날 채권시장은 임시 금통위 기대감과 주가 약세 등 재료로 강세 마감했다.
다만, 장 마감 전까지 한은이 임시 금통위 관련 아무런 언급이 없던 것이 실망 매물로 이어져 장 막판엔 다소 강세폭을 반납한 것으로 보인다.

미국 연준의 대대적인 금리 인하를 전격 단행한 점과 예정보다 앞당겨진 BOJ 금리결정회의로 조기 임시금통위에 대한 기대감이 높은 하루였다.

국고 10년물 입찰에 외국인 입찰물량이 많았다는 소식에 10년물을 중심으로 추가강세가 이뤄지기도 했다.

국고3년 선물은 33틱상승한 111.35, 10년 선물은 154틱 상승한 132.44를 기록했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면, 3년 지표인 국고19-7(22년12월)은 3.9비피 하락한 1.113%, 10년 지표인 국고19-8(29년12월)은 9.5비피 내린 1.524%를 기록했다.
3-10년 스프레드는 전일 46.7비피에서41.1비피로 5.6비피 축소됐다.

30년 지표인 국고20-2(50년3월)은 9.3비피 하락한1.547%를 나타냈다.

외국인은 국고3년 선물을 14,170계약, 10년 선물은 462계약을 순매도했다.

■ 통안 단기물은 기준금리 50비피 인하 반영…CRS 시장 리스크에도 관심

통안 182일물은 0.90%, 91일물은 0.86%에 낙찰돼 기준금리 50비피 인하를 이미 반영했다는 평가다. 하지만 3년물 등 중장물 국고채는 이날도 여전히 1%벽에 가로막혀 있었다.

증권사 한 운용역은 “1년 미만의 단기물이어서 금리인하를 반영한 베팅이 가능했다”면서 “이보다 만기가 긴 3년 금리는 불확실성이 반영돼 1%를 뚫지 못하는 것으로 본다”고 말했다.

금통위의 금리 인하를 예상해 금리 시장이 강세를 보일 것으로 예상하지만, 스왑시장과 외환시장을 주의해야 한다는 지적도 보인다.

운용사의 한 운용역은 “CRS금리가 최근 IRS 및 채권금리와 스프레드가 계속 벌어지고 있다”면서 “전통적으로 CRS 매도 포지션을 가지고 있는 곳에서 스탑 로스가 걸릴수도 있어 조심스럽게 바라보고 있다”고 말했다.

그는 “금리 인하가 일어났을 경우 CRS 금리 하락 압력으로 작용해 스탑 로스 가능성을 확대시키는 역할을 할 수도 있다”고 덧붙였다.

PD사의 한 운용역은 “장후반에 외국인 매도가 좀 보였다”면서 “한은 임시금통위에 대한 긴장감이 오르다 이완되는 모습이었다”고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com