최희남 KIC 사장 “작년 23조4000억 벌어...올해 대체투자 비중 늘릴 것”

[한국금융신문 홍승빈 기자]
“지난해 워낙 전통자산 수익률이 높아서 대체투자 자산 비중이 줄었다. 하지만 내년까지 대체투자 비중을 20%까지 단계적으로 확대할 계획이다.”

국부펀드 한국투자공사(KIC) 최희남 사장은 6일 서울 명동의 한 음식점에서 열린 기자간담회에서 올해 대체투자 비중을 높이고 국내 금융기관 및 국내 자문사와의 참여를 확대해 업무 협력을 추진하겠다며 이같이 밝혔다.
KIC는 지난해 적극적인 자산배분 운용 및 자산가격 회복세에 힘입어 202억달러(한화 약 23조4000억원)의 투자수익을 냈다. 누적 기준 수익은 492억달러(57조원)에 달한다.

운용성과를 자세히 살펴보면 작년 한 해 KIC의 투자수익률은 15.39%를 기록했다. -3.66%의 수익률을 기록했던 지난 2018년에 비해 큰 폭으로 상승했다. 최초 투자 이후 연 환산 투자 수익률은 4.6%, 2015년부터 최근 5년간 투자수익률은 연 환산 기준 5.55% 수준이다.

자산 비중은 주식·채권 등 전통자산이 전체 포트폴리오의 84.4%를 차지했다. 나머지 15.6%는 대체자산에 투자했다.

최희남 사장은 “위험 분산과 장기 수익 창출을 목표로 대체자산 투자를 점진적으로 확대했다”며 “특히 지난해 전통자산 수익률은 16.62%를 기록하며 운용기준 대비 33bp를 웃돌았다”고 말했다.

최 사장은 올해 KIC의 주요 추진 과제로 ▲국내 금융산업 동반 성장 ▲책임투자의 적극적 확대 ▲북미 벤처 및 기술투자 확대 ▲인공지능·빅데이터 기반 투자전략 강화 등을 꼽았다.
국내 금융산업 동반성장을 위해서는 국내 자산운용사에 대한 자산위탁을 단계적으로 확대하는 등 국내 자산운용업의 성장을 지원할 계획이다. 이와 함께 국내 운용사 자산위탁 시 글로벌 전략 등을 추가하고, 주식·채권 운용사 선정을 통해 위탁범위와 규모를 확대한다는 방침이다.

또한 향후 해외주식 거래 상대방 선정 시 국내 증권사를 적극적으로 활용할 예정이다. KIC는 앞서 지난해 12월 해외주식 거래 상대방으로 NH투자증권과 미래에셋대우를 선정한 바 있다.

또 대체투자 시 국내은행 해외지점을 통해 자금을 조달해 론 신디케이션(Loan Syndication) 참여를 확대한다. 대출 참여는 지난해 말 기준 프로젝트 5건(약 4억3000만 달러)에서 점차 늘려나갈 방침이다.

책임투자의 적극적 확대를 위해서는 환경·사회·지배구조(ESG) 통합체계 구축, 전략투자 확대 등을 통해 책임투자를 고도화한다. 이와 더불어 스튜어드십 원칙 등 책임투자 정책 수립 및 커뮤니케이션 강화에 힘쓸 예정이다.
최 사장은 “정부·한국은행 등으로부터 위탁받은 자산을 운용하는 국부펀드이자 해외투자 전문기관으로서 글로벌 수준에 맞는 책임투자의 정책을 수립할 것”이라고 밝혔다.

북미 벤처 및 기술투자 확대를 위해서는 샌프란시스코 사무소를 설립할 계획이다. 북미 서부지역의 벤처, 기술투자 등 대체투자를 위한 전초기지 확보를 통해 대체자산에 특화된 현지화 전략도 추구한다는 설명이다.

아울러 4차 산업혁명 시대에 맞춰 인공지능과 빅데이터 기술을 적극 활용한 알고리즘 기반의 퀀트(Quant)전략도 강화하기로 했다. 이에 따라 올 상반기 중으로 대용량의 데이터와 알고리즘을 처리할 수 있는 고성능 계량분석 시스템을 구축할 예정이다.

한편 지난 2005년 출범한 KIC는 정부와 한국은행, 공공기금 등으로부터 위탁받은 자산 운용업무를 효율적으로 수행하는 투자기관이다. KIC의 위탁원금은 작년 말 기준 총 1081억달러로, 운용자산 규모는 전통자산(1328억달러)과 대체자산(245억달러)을 포함해 1573억달러 규모다.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com