거래소, 오는 22일 최소변동성 전략형지수 발표

[한국금융신문 고영훈 기자] 한국거래소가 포트폴리오 전체의 변동성이 최소가 되도록 종목을 구성한 ‘KRX 최소변동성지수’를 오는 22일 발표한다.

17일 거래소에 따르면 이 지수는 S&P DJI의 성공적인 스마트베타지수 중 하나를 국내증시 환경에 맞도록 적용해 개발된 전략형 지수다. 주가 변동이 안정적인 종목이 장기 투자성과가 높게 실현된다는 ‘저변동성이상현상’을 기반으로 벤치마크지수 대비 초과수익을 추구한다.

같은 지수에 대한 금리, 환율변동 등 시장충격 위험인자의 영향을 벤치마크지수에 대한 영향과 유사하게 조정해 추적오차를 축소했다. 포트폴리오 전체의 변동성을 고려한 지수로, 개별종목의 변동성이 낮은 순으로 종목을 선정하는 기존의 저변동성지수와 차별화했다.
특징은 벤치마크지수 및 저변동성지수 대비 낮은 변동성을 시현하고, 벤치마크지수에 대한 추적오차는 5.4%로 낮은 수준이다.

종목 구성은 유가증권시장 75종목, 코스닥시장 44종목 등 총 119종목이다. 구성종목 비중합계는 유가증권시장 83.7%, 코스닥시장 16.3%다.

거래소 측은 “전략형지수 라인업 확대를 통해 투자자에게 다양한 상품선택기회를 제공하겠다”라고 말했다.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com