얀스-피터 얀센 SAP IBU 금융서비스 총괄임원

법안 기본 골격 크게 바뀌지 않을 것…2006년 도입 준비해야



얀스 피터 얀센(Jens-Peter Jensen) SAP IBU 금융서비스 총괄임원은 SAP 뱅킹서미트 행사에 참석, 인터뷰를 통해 바젤Ⅱ 대응에 늦장부릴 시간이 없다고 말했다.
다음은 얀센 총괄임원과의 일문일답이다.



▶유럽 은행들은 경영 및 IT전략 부문에서 바젤II에 어떻게 대응하고 있나?

-유럽에서는 바젤II 프로젝트를 우산 프로젝트에 비유한다. 그만큼 많은 부수적 프로젝트가 필요한데 유럽 은행들은 주로 신용리스크와 운영리스크 부문을 강화하는데 주력하고 있다.

시장리스크 부문은 바젤II가 도입되든 아니든 변함이 없어서 비중이 작다.



▶운영리스크 부문은 어떻게 시스템화했나?

-유럽 은행들도 아직 운영리스크에 대한 정의를 확실히 내리지 못해 제대로 시스템화하지 않고 있다. 지금 운영리스크에 대한 정보를 수집하고 있으며 시스템화하기 위해 준비하고 있다.


▶그렇다면 SAP가 정의하는 운영리스크는 무엇이며 은행이 갖춰야 하는 운영리스크관리시스템은 어떤것인가?

-운영리스크란 외부 사고나 시스템 장애, 내부사고, 금융사기, 인사사고 등 금융기관 운영과 관련된 내외부에서 발생할 수 있는 모든 위험을 말한다. SAP는 운영리스크관리시스템을 아직 완전하게 패키지화하지는 않았다. 유럽은행들의 경우 운영리스크를 관리하려면 금융기관 내외부사고와 관련된 데이터를 일정기간 이상 축적해야 하는데 은행들에 이런 데이터가 부족한 상황도 시스템 구축에 걸림돌로 작용하고 있다.

다만 바젤II 대응에 필수적인 데이터 관련 솔루션은 선진 은행들의 업무 노하우와 프로세스를 그대로 담고 있어 SAP 제품이 우수하다는 평가를 받고 있다. 바젤II에 대비하려면 우선 장기간 축적된 정확한 신용 데이터가 필요한데 유럽 은행들은 2~3년전부터 이를 준비해 고급 IRB를 산출, 표시할 수 있도록 업무를 정비하고 있다.



▶바젤II 기준을 적용하자면 3년이상 축적된 신용리스크관리 데이터와 데이터관리시스템이 필요한데 유럽 은행들은 이를 어떻게 준비하고 있나?

-유럽에서도 자산의 건전성을 확보하기 위해 담보가치 측정 및 관리 부문, 각 거래의 손실율 데이터 측정, 신용리스크관리시스템의 DW(데이터웨어하우스) 정비라는 3가지 문제에 초점을 맞추고 있다.

유럽은행들은 바젤II 규정에 필수적으로 따라야 한다는 의무감보다 최소한의 규제를 지켜나간다는 전제하에 준비하고 있어서 소형은행보다 대형은행의 반응이 늦은 편이다. 대형은행들은 바젤II 기준에 따라 업무가 변화하고 IT시스템에 미치는 영향이 클 것이라고 판단하기 때문이다. 즉 IT시스템 구축에 많은 비용이 들것이라는 것을 감안해 신중하게 접근하고 있다.



▶바젤II 방안이 아직 확정되지 않았는데 그동안 준비한 신용리스크관리 시스템은 어떻게 해야 하나?

-2006년에 바젤II가 시행되는데 방안이 바뀐다 해서 지금 준비하지 않으면 늦을 것이다. 또한 방안이 변경된다 해도 그 기본 골격은 크게 바뀌지 않을 것이기 때문에 신용리스크관리 시스템을 강화해야 한다.

파리=김미선 기자 una@fntimes.com



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