금감원 ‘보험 리스크 시스템’ 구축

SAS코리아(대표 안무경)는 최근 매크로비지니스네트워크사와 함께 금융감독원의 ‘보험사 리스크 관리 검사지원 시스템’구축의 일환으로 진행된 ‘시장 리스크 측정 시스템(Market-VaR System)’을 구축 완료했다고 밝혔다.

이번에 구축된 시스템은 보험사 트레이딩 계정의 유가증권에 대해 리스크 요소별 시장 리스크 규모와 보험사별 시장 리스크를 상시적으로 파악할 수 있는 시스템으로, 검사·감독에 활용된다.

이 시스템은 주식·채권·파생상품·외환 등에 대한 민감도 분석, 시가평가 등을 지원하도록 웹과 클라이언트/서버 환경을 병행해 구축됐다.
금감원은 이번에 구축된 시장리스크 관리시스템은 향후 진행될 신용리스크·보험리스크시스템과 통합해 보험사의 통합리스크 관리시스템으로 진행될 예정이다.

금감원측은 이번 시스템 개발에 따라 보험기관들은 리스크중심의 감독의 이행 전단계로써의 의의를 가지게 됐다고 설명했다.

SAS코리아 관계자는 “이번 시스템 개발로 금감원 측은 보험사로부터 데이터를 전송 받아 상시적인 시장 리스크 측정이 가능해졌다”며 “보험사의 종합 리스크 규모까지 상시 파악할 수 있게 될 것”으로 예상했다.

이번 프로젝트는 현재 일부 보험사에서 개별적으로 측정·관리되어지는 시장리스크를 보험사별로 통일적으로 파악해 감독 검사에 활용하기 위해서 진행됐다.


장시형 기자 zang@fntimes.com