한국형 신용위험관리 솔루션 ‘눈길’

web 기반 ASP 방식…간편한 도입 장점



한국신용정보(대표 김창부·사진)가 신용평가 및 신용위험관리 컨설팅의 노하우를 바탕으로 보급형 신용위험관리 솔루션을 개발 완료했다.
이 솔루션은 비용을 낮춰 중소 금융기관이 구입해 이용하는데 있어서 부담이 없다는 평가다. 더욱이 저렴한 비용에도 불구하고 대형 금융기관이 보유하고 있는 위험관리시스템과 비교해도 손색이 없는 기능을 발휘할 수 있도록 했고 국내 금융환경과 해당 금융기관이 현장 환경에 손쉽게 적용할 수 있도록 했다는 지적이다.

IMF이후 리스크 관리능력의 부재가 금융기관 부실발생의 주된 요인이었다는 점이 계속 부각됐고 금융권에서는 효율적인 위험관리시스템의 도입을 위해 상당한 노력을 기울여 왔다. 특히 금융감독원 주도하에 여신관행 혁신방안으로 위험관리시스템 도입을 추진해 표면적으로는 상당한 가시적 성과가 나타나고 있다.

그러나 제반 인프라가 미흡한 상황에서 신용위험 관리체제가 도입돼 신용평가 기능과 신용위험 관리의 연계성 미흡, 해외 도입 패키지에 대한 적응력 미비, 특정 신용상품의 신용위험관리 공백, 시스템 개발 투자의 시행착오 등 상당한 부작용도 발생해 왔다.

한편 신용위험 관리와 관련해 현재 국산 솔루션이 거의 전무한 상황으로 대부분 해외 패키지를 도입하는 실정이나 국내 금융환경과의 괴리, 해당 금융기관의 업무절차에 맞추기 위한 커스트마이징에 한계가 있어 경우에 따라서는 패키지의 특성에 맞추어 금융기관의 조직과 업무절차를 바꾸어 적용하는 경우까지 발생하는 실정이다.

이번에 한신정에서 개발한 ‘CreditXpert’는 이러한 제약요인과 애로사항을 감안해 국내 현실에 적합한 보급형으로 개발됐다. 이 솔루션은 지난해 13개 생명보험사에서 채택했고 올해 신용위험관리 패키지 형태로 삼성카드가 도입했다.
이번에 출시되는 CreditXpert 는 크게 신용평가에 활용할 수 있는FLC(Forward Looking Criteria) 시스템과 신용위험 관리에 활용할 수 있는 Loss Engine, RV(Risk Viewer), Risk Data 등으로 구성된다.

이중 FLC시스템은 신용평가 경험이 부족하거나 인력이 제한되어 있는 중소형 금융기관을 대상으로 신용조사서 작성 및 신용평가모델 적용, 미래 현금흐름 예측을 위한 재무추정 등의 기능을 포함시킨 여신심사 또는 신용분석 패키지다. 중소형 금융기관에서 독자적으로 구비하기 곤란한 시스템을 Web기반하의 ASP방식을 통해 서비스를 제공함으로써 저렴한 비용 및 적은 인력으로 대형 금융기관과 동일한 신용평가 및 여신심사 기능을 확보할 수 있게 했다.

한편 Loss Engine, RV(Risk Viewer), Risk Data 등은 그동안 국내 금융기관들이 거액을 투자하여 해외 패키지를 도입해 온 문제점을 해소한다는 차원에서 한국적 실정에 맞게 제작된 보급형 신용위험관리 패키지들로 구성돼 있다. 해외 솔루션과 비교해 솔루션 적용에 따른 커스터마이징이 용이하고 특히 Credit Risk Plus, Credit Metrix, KMV 방식 등 3가지의 주요 신용위험 관리방식이 모두 적용 가능토록 해 융통성이 매우 높다는 장점을 지니고 있다.

또한 CreditXpert -FLC와 CreditXpert -loss Engine 등은 각기 다른 형태로 구현되어 있으나 레고블럭 형식으로 연계처리가 가능해 신용평가에서 신용위험 관리까지 신용위험 전반을 순차적으로 해결할 수 있게 했다. 즉, 중소 금융기관은 적은 투자부담으로 초기 단계인 신용평가 부문부터 준비를 할 수도 있으며 향후 순차적으로 위험 관리까지 연계할 수 있어 단계적인 도입을 추진해도 무방하다.
솔루션 개발을 담당한 한신정의 김수현 RMS사업실장은 시스템 도입후에도 국내 실정에 적합한 신용위험관리 실현이 가능할 뿐 아니라 국내외 금융환경 변화 및 감독당국의 감독방향에 따른 조정이 수월해 환경변화에 따라 용도가 제한될 수 있는 해외패키지와 상당한 차별을 기했다고 설명했다.

이번 제품출시에 따라 한신정은 금융기관 위험관리부문 담당자를 대상으로 오는 18일 은행연합회관에서 솔루션 설명회를 개최할 예정이다.



한창호 기자 che@fntimes.com