BIS 비율, 2004년부터 대폭 강화

국제적으로 금융기관 경영건전성 평가의 주요 잣대로 활용되는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 오는 2004년부터 대출자의 신용도에 따라 위험가중치를 달리 적용하는 등 대폭 강화된다.

이에 따라 국내 금융기관들은 국가신용도를 올리지 않을 경우 국제시장에서 자금을 끌어오기가 매우 어렵게 됐다. 또한 국내 금융기관들이 부실기업에 대한 대출을 더욱 꺼리는 새로운 대출형태가 자리잡을 전망이다.

한국은행은 19일 BIS 바젤은행감독위원회가 지난 16일 현행 자기자본규제협약을 대체할 신 자기자본규제협약안을 마련, 연말까지 확정한 뒤 오는 2004년부터 시행하기로 했다고 밝혔다.새 협약안은 금융기관의 신용리스크를 측정할 때 차주별.신용도별로 위험가중치를 달리 적용하는 표준모형을 두고 있다.경제협력개발기구(OECD) 회원국의 경우 국가에 대한 채권은 위험가중치가 무조건 0%인 반면 새 안에는 등급에 따라 0~150%의 위험가중치가 부여되며 은행이나 기업도 등급에 따라 20~150%의 위험가중치를 부여하게 된 것이다.
국내에서는 현재 국가신용등급이 BBB이기 때문에 새 기준에 따르면 50%의 위험가중치를 부여받게 된다.

한국은행 관계자는 "각 나라의 은행들은 위험가중치를 평가할 때 표준모형을 따르지 않고 은행 내부적으로 만든 모형을 쓸 수도 있으나 국제기준에 미달되는 내부모형일 경우 국가신용도에 나쁜 영향을 미치기 때문에 어차피 국제기준에 맞춰야 한다"고 말했다.

은행 내부모형은 ▲채무자의 부도율은 은행이 평가하고 부도시 손실액 등 다른 리스크 요소는 감독당국이 관할하는 기초모형 ▲다른 리스크 요소까지 은행이 자체평가하는 선진 모형 등이 있다.

한국은행은 해외차입여건이 악화되는 것을 막기 위해서는 국가신인도를 IMF 체지 이전 수준(AA-)으로 조속히 회복시키는 것이 필요하다고 지적했다.


송훈정 기자 hjsong@fntimes.com