나훈 신한은행 CRO, 조직 전체 이슈 ‘해결사’ [금융권 C레벨 열전]

[한국금융신문 장호성 기자] 신한은행의 리스크관리그룹을 이끌고 있는 것은 나훈 상무다.

1969년생인 나 상무는 1994년 신한은행에 입행한 30년 경력의 베테랑 ‘신한맨’이다. 1991년 고려대학교 통계학과를 졸업한 그는 신한은행 영업부와 신탁부, 기획부, 재무기획부 등을 두루 거친 끝에 지난 2018년 신한은행 리스크공학부 부장에 올랐고, 2024년부터 리스크관리그룹장 상무 자리를 지키고 있다.

나 그룹장은 지주사, 은행의 리스크 관련 업무를 다년간 수행하며 리스크 분야 전문성을 보유함과 동시에 전행 이슈에 대해 다양한 문제해결 방안을 제시하는 인물로 평가받고 있다.

RWA 감소세, 대출채권 매각 성공

나 상무가 담당하는 리스크관리그룹은 은행의 자산 위험, 신용 위험, 시장 위험 등 다양한 유형의 리스크를 모니터링하고 평가하며, 리스크 관리 정책 및 시스템을 개발하고 운영하는 역할을 한다. 지난해 ELS사태 이후 소비자 보호를 위한 리스크 관리 중요성이 어느 때보다 커진 상태에서, 나 상무의 역량 발휘는 신한은행에 있어서도 절실한 상태다.

신한은행의 고정이하여신(NPL)비율의 경우 지난해 1분기 0,02%p 소폭 회복했었으나, 올해 1분기 0.31%로 전년도보다 0.05%p 상승하며 다소 악화됐다. 은행의 손실흡수능력을 나타내는 NPL커버리지비율은 올해 1분기 159.3%로 떨어졌다. 연체율도 전년도보다 상승폭은 줄었지만, 0.2%p 올랐다.

특히 중소기업대출 연체율이 0.33%에서 0.49%로, 개인사업자 대출이 0.33%에서 0.50%로 늘어나며 증가폭이 컸다.

150%대로 낮아진 NPL 커버리지 비율에 대해 천상영 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 1분기 컨퍼런스콜에서 “최근 상·매각 조건이나 가격이 좋지 않은 상황인 만큼 올해 3월 말에는 평소 했던 상·매각보다 전략적으로 규모를 줄이며 커버리지비율이 빠지게 된 것”이라며 “올해 말에는 200% 이상으로 회복하는 것이 목표”라고 말했다.

다만 신한은행의 위험가중자산(RWA)은 올해 1분기 220조7828억원으로, 직전 분기 221조5659억원보다 소폭 줄었다. 이 기간 BIS비율도 17.58%에서 17.95%로 개선되며 은행권 최상위 수준을 유지했다.
타행에 비해 무수익여신 관리가 성공적으로 이뤄진 점이 RWA 관리의 비결로 꼽힌다. 신한은행의 올해 1분기 기업대출 무수익여신 잔액은 4499억원으로 전년 대비 0.5% 줄었으며, 같은 기간 기업대출 무수익여신 비율은 0.23%에서 0.20%로 0.03%p 줄었다. 지난해 신한은행의 대출채권 매각 규모는 8500억원 규모로 직전해 대비 48%가량 늘어난 수치를 기록했다.

금융권 한 전문가는 “신한은행은 기업여신의 약 80% 내외가 중소기업 차주로 구성되어 있지만, 중소기업여신의 담보 및 보증대출 비중이 약 85%로 일정 수준의 신용보강이 확보돼 있다”고 평가했다.

데이터 기반 리스크관리, 정밀도 대폭 신장

신한은행은 지난 2022년 기업 신용평가모형에 '비재무 객관화 모형'을 접목해 경영위험 등 비재무 영역에서도 데이터 기반 평가를 강화하는 등 리스크 관리 수준을 높여온 대표적인 은행으로도 알려져 있다. 지난해 리스크관리그룹 리스크공학부 산하에 고객 자산 리스크 관리를 총괄하는 ‘고객자산리스크팀’을 신설하며 정밀도를 높였다.

뿐만 아니라 AI와 빅데이터를 활용한 리스크 점검 시스템을 강화하고, 책무구조도를 바탕으로 내부관리 체계를 한층 더 정교화했다. 이를 통해 금융사고를 예방하고, 건전한 금융환경을 조성하는 데 집중하고 있다.

이 밖에도 신한은행은 지난달 USD 5억달러(약 7133억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다. 시장 불안감이 여전한 가운데에서도 우량 발행사들에 대한 투자 심리 회복세가 살아나며 220여 곳의 투자자가 참여하는 등 총 44억달러 규모의 주문이 이어지며 최초 제시금리 대비 가산금리를 0.38%p 줄일 수 있었다.

장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com