자산운용업계 공학도 출신 북적…KB·미래 ‘AI퀀트’ 선발대 [디지털 人포그래픽]

[한국금융신문 정선은 기자] 자산운용업계는 주로 금융공학 측면의 퀀트(quant) 운용에서 AI(인공지능) 솔루션을 활용하고 있다.

계량 분석을 다루는 만큼 수학, 공학 등 이공계 출신 배경의 전문인력 풀(pool)이 특징적이다.

개별 금융사 중에서는 KB자산운용(대표 김영성)과 미래에셋자산운용(대표 최창훈, 이준용)이 AI를 선도적으로 활용하고 있다고 평가된다.

KB ‘첫 다이렉트인덱싱’ 미래 ‘퇴직연금 로보’

17일 운용업계에 따르면 KB자산운용은 'AI퀀트&DI(Direct Indexing)운용본부' 조직을 가동하고 있으며, 본부 산하에는 AI퀀트운용실과 DI솔루션실이 편제돼 있다.

AI퀀트운용실은 국내AI퀀트운용팀, 해외AI퀀트운용팀, AI금융공학운용팀으로 구성돼 있다. 또 DI솔루션실의 경우, AI알고리즘팀, AI전략운용팀, AI테크팀이 배치돼 있다.

KB자산운용은 지난 2023년 4월 자체적으로 AI를 접목한 다이렉트인덱싱 엔진인 '마이포트'(MyPort)'를 최초로 선보였다. 다이렉트인덱싱은 투자자가 펀드매니저처럼 스스로 원하는 종목을 골라 개인화된 투자지수를 구성하고, ‘나만의 투자’ 포트폴리오를 만들어 직접 투자하고 운용할 수 있다.

AI퀀트&DI운용본부 본부장은 김홍곤 전무가 맡고 있다. 김 본부장은 1971년생으로, 고려대 경제학과를 졸업했으며 경영학 석사를 받았다. 연세대에서 공학 박사 학위를 받았는데, 전공은 ‘Al Finance’이다. 김 본부장은 앞서 Allianz Global Investors, Al&Global운용본부장을 거쳐, LS/DGB자산운용 주식/금융공학 운용본부장(CIO) 등을 역임한 AI 전문가다.

미래에셋자산운용은 'AI금융공학운용부문' 조직을 전면에 배치하고 있다.
지난 2006년부터 퀀트를 활용한 국내·외 주식형펀드, 자산배분펀드, 채권형펀드를 출시해 운용하고 있다. 컴퓨팅 파워가 발전함에 따라 2016년부터 AI 기술을 추가 발전시켜 글로벌자산배분, 국내 및 해외 주식운용, 채권운용 등에 적용했다. 공모 AI 펀드들과 ETF(상장지수펀드)들이 라인업 돼있다.

AI 기술의 발전과 금융 데이터 축적이 가속화되면서 자산운용 서비스는 기존의 집합투자 방식에서 투자자의 개별적 니즈(수요)를 반영하는 맞춤형 서비스가 되고 있다. 미래에셋자산운용은 퇴직연금 로보어드바이저와 디지털 자문 서비스를 시작으로, 맞춤형 투자 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

AI금융공학운용부문 대표는 이현경 부사장이 맡고 있다. 이 부사장은 운용 경력이 20년이 넘는 베테랑이다. 이 부사장은 1973년생으로, 연세대 수학과를 졸업했고, 서울대에서 경제학 석사학위를 받았다. 미래에셋자산운용 금융공학팀, 미래에셋맵스자산운용 Multi-Strategy본부 등에서 일했고, 2012년부터 현재의 부문 대표를 맡고 있다.

‘AI 혁명 시대’ 금융공학, 존재감 커져

다른 주요 종합자산운용사의 경우에도, 주식, 채권 등 전통자산에 대해 퀀트 및 AI 운용을 담당하는 조직을 보유 중이다.

신한자산운용은 AI 자산배분펀드 운용 등을 맡고 있는 '퀀트운용센터'를 가동중이다. 퀀트운용센터는 김기덕 센터장이 담당한다. 김 센터장은 1981년생으로, 카이스트(KAIST) 경영공학 박사를 받았다. 한국자산평가 금융공학연구소장으로 역임 후 삼성자산운용 ETF전략본부를 거쳐 지난 2021년 신한운용으로 옮겼다.

NH-Amundi자산운용은 주식운용부문 패시브솔루션본부 산하 '퀀트운용팀'의 팀명을 지난 2024년 12월 'AI퀀트팀'으로 변경했다. 권영훈 AI퀀트팀장은 1982년생으로, 고려대 통계학과를 졸업했으며 연세대에서 금융공학 석사를 받았다. 국민연금공단 기금운용본부 출신이다.

삼성자산운용은 멀티에셋운용본부에 'AI퀀트운용팀'을 배치했다. 삼성운용은 기관투자자 자산관리에 AI를 활용하고 있다. AI가 투자자산의 비중을 자동 조절해주는 시스템을 적용하고 있다.

삼성운용 멀티에셋운용본부장은 신재광 상무가 담당한다. 신 상무는 1975년생으로, 삼성생명 자산운용본부 등을 거쳤다.

마스턴투자운용은 조직 내 '디지털혁신본부'를 편제했다. 클라우드, 빅데이터, 블록체인, AI 솔루션 등을 활용해 업무 효율화와 신사업 기회 발굴 등을 하고 있다. 디지털혁신본부장은 김재관 상무가 맡고 있다. 김 상무는 1976년생으로, 전남대 전기전자컴퓨터공학 석사 출신이다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com