[채권-장전] 외국인의 역대 최대 10년선물 순매수…美금리 이틀 연속 반등하면서 1.6%선으로

[한국금융신문 장태민 기자] 채권시장이 20일 외국인 선물 매매와 레벨 경계감 등을 감안하면서 등락을 이어갈 것으로 보인다.

전날 외국인의 역대 최대 규모의 10년 선물 순매수에 힘입어 강세를 구가한 가운데 금리가 어느 선까지 레벨을 낮출 수 있을지 봐야 한다.

금리 레인지 인식도 강한 상황에서 최근 1.5%대로 하락했던 미국채 금리는 다시 1.6% 수준으로 올라왔다.
미국 금리가 1.7%대에선 저가매수, 해외 중앙은행 수요 등을 확인했지만, 1.5%대에선 추가 강세 탄력이 떨어지고 있다.

■ 美금리 다시 1.6% 수준으로 반등...독일 금리 -0.2%대 초반 수준으로 반등

미국채 금리는 1.6% 수준으로 올라왔다. 유럽 내 코로나19 백신 공급이 확대될 것이란 기대로 독일 금리가 오르자 미국 금리도 상승 압력을 받았다.

코스콤 CHECK(3931)에 따르면 미국채10년물 금리는 1.87bp 상승한 1.6012%, 국채30년물 수익률은 2.42bp 오른 2.2979%를 기록했다. 국채2년물은 0.81bp 오른 0.1612%, 국채5년물은 보합인 0.8275%를 나타냈다.

독일 국채10년물 금리는 2.60bp 상승한 -0.2375%를 나타냈다. 독일 금리는 이틀째 오르면서 -0.2%대 초반 수준으로 상승했다.
뉴욕 주가지수는 하락했다. 비트코인이 크게 떨어지면서 기술주를 중심으로 약세가 나타났다.

다우지수는 123.04포인트(0.36%) 낮아진 3만4,077.63에 장을 마치며 4일만에 반락했다. S&P500지수는 22.21포인트(0.53%) 내린 4,163.26, 나스닥은 137.58포인트(0.98%) 하락한 1만3,914.77을 나타냈다.

S&P500을 구성하는 11개 섹터 가운데 10개가 약해졌다. 재량소비재주가 1.1%, 정보기술주는 0.9%, 유틸리티주는 0.5% 각각 내렸다. 암호화폐 거래소인 코인베이스 주가는 2.6% 하락했다. 기대 이상 실적을 공개한 코카콜라는 0.6% 올랐다.

유럽 내 백신 공급 확대 기대감과 영국 경기 회복 전망 강화 등으로 유로와 파운드가 오르면서 달러화 가치는 하락했다. 뉴욕시간 오후 4시 기준 달러인덱스는 전장 대비 0.49% 내린 91.10에 거래됐다.

유로/달러는 0.45% 높아진 1.2036달러, 파운드/달러는 1.07% 오른 1.3988달러를 기록했다. 일본 엔화도 달러화보다 강했다. 달러/엔은 0.60% 내린 108.16엔에 거래됐다. 달러/위안 역외환율은 0.25% 내린 6.5097위안에 거래됐다.

국제유가는 달러 가치 속락으로 상승했다. 다만 인도의 코로나19 확산이 유가 상승을 제약했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 선물은 전장보다 25센트(0.4%) 높아진 배럴당 63.38달러를 기록했다. ICE 선물거래소의 브렌트유 선물은 28센트(0.4%) 오른 배럴당 67.05달러에 거래됐다.

인도에선 코로나19 변이가 확산하면서 확진자가 폭증하고 있다. 인도의 일일 신규 확진자는 연초 2만 명을 밑돌았지만 3월 말부터 급격히 늘기 시작했다. 이달 4일 10만 명을 돌파한 데 이어 15일부터는 20만 명 넘는 확진자가 매일 쏟아지고 있다.

■ 역대 가장 큰 규모로 10선 순매수 기록한 외국인

전일 외국인은 3년 선물을 4,730계약, 10년 선물을 9,325계약 순매수했다. 10년 선물 순매수 규모는 역대 최고치였다.

그간 외국인이 기록한 일중 10년 선물 대량 순매수는 2020년 10월 19일에 기록한 8,843계약, 올해 2월 2일의 8,725계약, 2019년 3월 27일의 8,599계약 등이었다.

외국인 10년 선물 일중 순매수 가운데 8천 계약대는 5번 있었다.

전날엔 장중 10선 순매수가 1만계약을 넘어서는 등 외국인의 순매수가 가장 두드러진 날이었다. 다만 외국인의 매수는 오전에 집중됐다.

외국인 선물 매수와 관련해 그간 포지션을 정리했던 일부 외국인이 신규로 다시 대거 샀다는 지적 등이 흘러나왔다.

아울러 최근 글로벌 금리 하락이나 안정 흐름 등의 흐름에 보조를 맞춘 플레이라는 진단 등이 제기되기도 했다.

외국인의 매수 흐름이 이어질지 여부 등에 따라 시장은 추가 강세룸을 점검할 듯하다.

■ 다시 1.9%대로 내려간 10년 금리과 레인지 관점

지난주 금통위는 매파적이라는 평가를 받았다. 한국은행은 경기 자신감과 함께 금융안정을 강조하기도 했다.

다만 시장은 미래의 금리 인상이나 악재의 반영 정도 등도 감안하면서 움직이고 있다.

물론 국채 입찰에 따른 수급 이슈, 그리고 장이 강해지더라도 금리가 내려가는 데 한계가 있다는 점도 감안하면서 등락하고 있다.

전날 시장이 반등한 데는 외국인 선물 매수가 컸지만, 금요일 입찰 부담을 반영한 데 따른 반작용 성격도 컸다. 입찰을 앞두고 느꼈던 부담이 원만한 입찰 결과와 함께 해소된 것이다.

국고10년 최종호가수익률은 1.981%를 기록하면서 3일만에 다시 2%대를 밑돌았다. 이달 들어 10년 금리는 2.0%대에서 등락 중이며, 1.9%대 진입 이후엔 추가 강세가 막히는 양상을 나타냈다.

계속해서 금리 레인지 관점이 작용하는 가운데 외국인 선물 매매가 시장 흐름에 영향을 줄 수 있다.

장태민 기자 chang@fntimes.com