금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계 도입, 자체 위험 관리 기준 수립, 3종 지표 신설(종합)

[한국금융신문 강규석 기자] 한국은행 및 기재부가 20일 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다.

한은은 "비은행권 외환부문 취약성 완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다"고 밝혔다.

개선안에 따르면 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율을 산출하는 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'가 도입된다.

또한 금감원 가이드라인 바탕으로 각 금융회사가 위험상황 평가기준과 대응계획 등이 포함된 '자체 위험 관리 기준'을 수립하도록 의무화된다.

비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 3종 지표가 새로 도입된다.

첫째 '외화자금 조달‧소요' 지표는 금융회사의 외화유동성 과부족 현황을 엄밀하게 모니터링하게 된다.

향후 30일간 금융회사의 외화자금 소요액 및 외화자금 조달 가능액을 월단위로 점검하게 되는데 이미 확정되거나 계획된 외화자금 소요액과 조달 가능액뿐만 아니라 우발적 외화수요 등 향후 예상되는 규모도 포함된다.

우발적 외화수요는 금융회사가 금감원 가이드라인에 기반해 주기적(예: 분기)으로 자체 평가‧보고하고 금감원이 이를 점검하기로 했다.

둘째 '외화자산-부채 갭' 지표는 통화 미스매치에 의한 외화유동성 리스크를 모니터링하게 된다.

외화자산 대비 외화순자산(자산-부채) 비율을 월단위로 점검하게 되는데 여기서 외화순자산은 외화부채에 의한 직접조달이 아닌 시장(외환‧외화자금시장 등)에서 조달한 달러자산 규모를 의미한다.

셋째 '외화조달-운용만기' 지표는 만기 미스매치에 의한 외화유동성 리스크를 모니터링하게 된다.

'외화조달 만기’와 ‘운용 만기’ 현황을 월단위로 점검하게 되는데 현물과 선물 자산 및 부채가 모두 포함되고 회계상 만기가 아닌 실제 잔존만기가 적용된다.

이와 함께 현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트가 비은행권까지 확대 실시된다.

한은은 또 기존 외환건전성 제도의 미비점을 보완했다.

바뀌는 제도를 살펴보면 우선 비은행권 외화 유동성 비율에서 유동성 자산 산정시 처분이 어려운 자산(파생상품 필요증거금 등)은 제외하기로 했다.

외화 유동성 비율은 외화유동성 부채 대비 잔존만기 3개월이내 외화유동성 자산 비율로 현재 80%이상을 유지해야 한다.

은행권 외화LCR은 현행 월단위 점검에서 일단위 점검으로 잠정 병행하기로 했다.

외화LCR은 30일 이내 외화 순현금유출 대비 고유동성 외화자산 비율로 80% 이상을 유지해야 하나 코로나19로 인해 올 3월까지 70%로 완화됐다.

외환건전성 부담금은 잔존만기 1년 이하 비예금성외화부채(총외화부채-외화예수금등)에 10bp 부담금을 부과하던 방식에서 분할납부 기한 및 횟수‧비율 등을 조정해 탄력적으로 관련 제도가 정비된다.

증권사의 파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상의 외화 유동자산 보유가 의무화된다.

한편 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행되는데 1년 미만 단기 환헤지시 추가 자본적립이 요구되는 반면 종합포지션 규제비율은 현행 20%에서 30%로 완화된다.

한은은 '외환건전성협의회'를 신설해 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업을 강화할 계획이다.

위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련된다.

또 위기시 민간부문 대외자산이 적절히 활용될 수 있도록 이미 마련한 환매조건부 외화채권 매입제도를 원활하게 운용해 나가기로 했다.

환매조건부 외화채권 매입제도란 외환당국이 금융회사가 보유한 외화채권을 환매조건부 방식으로 매입하여 외화유동성을 공급하는 제도로 지난해 9월 28일에 마련됐다.