[채권-마감] 미 금리 하락 영향 강세...장중 변동성은 제약

[한국금융신문 이지훈 기자] 채권시장은 18일 장기물 중심으로 강세 마감했다.

전일 미 금리 하락 영향으로 강세 출발한 이후엔 제한된 범위에서 등락하는 모습을 보였다.

코로나19 일일 확진자수가 313명으로 급증했지만 금융시장에 대한 영향력은 떨어졌다.
시장은 확진자 수 보다는 연이어 나온 백신 개발 소식에 무게를 두는 모양새다.

외국인은 전일에 이어 이날도 3년물과 10년물 국채선물 매매에서 뚜렷한 방향성을 제시하지는 않았다.

국고3년 선물은 6틱 상승한 111.71, 국고10년 선물은 24틱 오른 131.30에 마감했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면, 3년 지표인 국고20-3(23년6월)은 0.9비피 하락한 0.951%, 10년 지표인 국고20-4(30년6월)은 2비피 하락한 1.602%에 매매됐다.

3-10년 스프레드는 1.1비피 축소된 66.2비피, 10-30년 스프레드는 0.9 비피 축소된 10.4비피를 기록했다.
외국인은 국고3년 선물 3,531계약과 국고10년 선물 344계약을 순매수했다.

A 자산운용사의 한 운용역은 "이 날은 외국인도 시장에 뚜렷한 방향성을 제시하지 못하며 장중엔 횡보세가 지속됐다"면서 "해외 요인에 따라 갭업 혹은 갭다운 출발하지만 장중엔 큰 움직임 없는 장이 계속되고 있다"고 말했다.

그는 "재료 부재와 조기 연말 장세 영향으로 보인다"면서 "장 중 움직임을 줄만한 재료가 나와야 시장흐름에 영향을 줄 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

B 증권사의 한 운용역은 "다음날도 현재 금리 수준을 유지하더라도 국고채 10년물 비경쟁인수물량은 최대치로 나올 수 있어 12월 국채 수급에 도움이 많이 될 것으로 보인다"고 말했다.
스왑시장에선 장기물 중심으로 페이가 많았다는 평가가 나오지만 현물 시장 금리에 영향은 없어 보인다.

C 증권사의 한 중개인은 "최근 스왑시장에서 장기물 페이가 다소 많았다"면서 "장단기 스프레드 확대를 노린 포지션 아닌가 생각한다"고 말했다.

D 자산운용사의 한 운용역은 "장기물 페이라면 현물 금리시장에도 영향을 미칠 수도 있는데 변화는 없어 보인다" 면서도 "장단기 스프레드 매매에서 현물 혹은 선물 이외에도 스왑시장을 이용하는 경우도 있고 스왑시장이 현물시장에 영향을 주는 경우도 많았던 전례가 있어 주의해서 볼 필요는 있다"고 말했다.

이지훈 기자 jihunlee@fntimes.com