AI 전진배치…금융 빅4 투자자문 승부수

[한국금융신문 정선은 기자] 주요 금융그룹들이 AI(인공지능)를 기반으로 한 투자자문에서 경쟁력을 확보하기 위해 속도를 내고 있다.

금융그룹 중 첫 AI 자회사 이름표를 단 신한AI에 이어, KB도 AI 투자자문 합작사를 검토하는 등 AI가 보조수단에 그치지 않고 전진 배치되고 있다.

◇ AI 기반 투자상품 잇따라 출시

6일 금융권에 따르면, KB금융그룹 계열사인 KB증권과 게임 소프트웨어 개발사인 엔씨소프트는 AI기반 투자자문 합작사 설립을 검토하고 있다. KB 측은 “합작법인 설립을 포함한 다양한 협력 방안을 논의 중인 단계”라는 입장을 밝히고 있다.

KB는 그동안 AI 투자자문에 힘을 실어왔다. KB금융그룹 계열사인 KB자산운용은 지난 6월 자체 개발한 AI 솔루션인 ‘앤더슨’을 구동해 전 세계 주식, 채권, 크레딧, 리츠, 커머디티 등 다양한 ETF(상장지수펀드)에 분산투자하는 펀드를 출시했다. 또 KB증권이 손잡는 엔씨소프트가 2011년 전문조직으로 AI센터를 일찍이 설립하며 선도적 위치에 서있는 점도 주목된다.

앞서 신한금융그룹 자회사로 지난해 9월 출범한 신한AI는 투자자문사 기준점 역할을 하고 있다.

신한AI는 자체 개발한 AI 투자자문 플랫폼인 ‘네오(NEO)’로 과거 30년 이상 빅데이터를 분석해 금융시장을 예측하고 최적 포트폴리오와 상품을 추천하고 있다. 신한AI는 올해 1월 말 강화학습 AI 알고리즘이 적용된 공모펀드와 자문형 일임운용 투자상품을 선보였다.

축적된 AI 핵심 기술을 바탕으로 리스크 관리, 컴플라이언스(내부통제) 등 금융의 다양한 영역으로 확장을 모색하고 있다. 신한금융그룹은 글로벌 AI 소프트웨어 솔루션 업체인 캐나다의 ‘엘리먼트AI(Element AI)’와 손잡고 ‘네오’ 투자자문 플랫폼 고도화에 집중하고 있다.
우리금융그룹도 AI를 접목한 자산관리 영역에서 속도를 내고 있다. 주요사인 우리은행은 ‘AI기반 시장예측 시스템 구축’ 사업 공고 관련해 최근 우선협상대상자를 선정했다. ‘AI 기반 시장예측 시스템 구축’ 사업은 AI 기반 시장예측을 토대로 시장 및 경제 지표 수집 및 적재, AI 모델 개발, AI 기반 시장예측 서비스 개발 등을 포함하고 있다. 우리도 다른 금융그룹처럼 AI 알고리즘을 기반으로 한 투자자문에 지향점을 두고 있는 것으로 풀이된다.

하나금융그룹 계열사인 하나금융투자도 올해 1월 AI를 글로벌 자산 배분에 적용해 투자하는 ‘하나 THE ONE AI2랩’을 출시했다. 하나금융투자는 하나금융티아이 내 하나금융융합기술원과 매크로 변수들을 기초로 과거 17년간 축적된 방대한 데이터들을 분석해 AI 모델을 개발했다.

◇ ‘비인간적’ AI…설명가능한 AI 화두

금융투자업계 관계자는 “AI를 활용한 투자기법은 투자의사 결정과정에서 편향성과 오류를 최소화하고 방대한 양의 정형, 비정형 데이터를 신속하게 분석해 체계적으로 안정적인 투자수익을 추구하는 장점이 있다”고 전하고 있다.

다만 기계적인 투자 실행이 아닌 고액 자산가들이 관심이 높은 상속, 증여 등에 대한 투자자문의 경우 대면으로 내밀하게 포괄적으로 이뤄지는 경우가 많아 아직 한계점이 있다는 점도 꼽힌다.

근본적으로는 AI가 왜, 그리고 어떻게 의사결정에 이르게 됐는지 결과를 객관적으로 설명하기 곤란하고 최종 판단이 윤리적 기준에 미흡할 수 있다는 지적도 나온다. 이른바 ‘설명가능한 AI(explainable AI, XAI)’ 관련된 논의가 대두된 배경인데 책임 법제로 뒷받침해야 할 필요성이 제기된다.

금융위원회는 지난 7월부터 연말까지 목표로 AI 전문기업, 핀테크, 금융회사, 유관기관, 학계 등이 참여하는 ‘금융분야 AI 활성화’ 워킹그룹을 가동하고 있는데, 설명가능한 AI에 대한 기준 정립도 과제로 포함돼 있다. 금융은 자산운용을 비롯 신용평가, 여신심사, 보험인수 등 데이터 활용이 활발해서 AI 도입 효과가 클 것으로 예상되는 분야로 꼽힌다.

금융보안원은 간행물인 전자금융과 금융보안 중 ‘설명가능한 인공지능(XAI) 소개’ 리포트에서 “XAI는 금융, 보험 등 다양한 분야 인공지능 시스템이 사용자와 고객으로부터 신뢰를 얻고 사회적 수용을 위한 공감대를 형성할 수 있는 방안이 될 것으로 예상된다”고 제시했다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com