자료=한은
이미지 확대보기한국은행은 20일 "시장금리 상승 및 주택가격 하락 시 실물 및 금융 부문에 상당한 충격이 나타나지만 대부분의 금융업권에서 자본비율이 규제기준을 상회하는 등 금융시스템은 대체로 양호하다"고 평가했다.
한은은 금융안정보고서에서 향후 2년간 2018년 2분기말 대비 ① 국내 시장금리가 누적적으로 300bp 상승하고 ② 전국 주택가격이 30% 하락하는 상황을 설정해 스트레스 테스트를 한 결과 이같이 나타났다고 소개했다.
자료=한은
이미지 확대보기한은은 스트레스 테스트 결과 시장금리 상승 충격 시 시장손실 증가 등의 영향으로 보험회사 및 증권회사의 자본비율이 크게 하락하는 것으로 나타났다고 밝혔다. 특히 보험회사는 시가평가 대상 채권 비중이 높기 때문에 금리 상승 시 RBC비율이 큰 폭으로 하락한다고 밝혔다.
한은은 그러나 보험회사 등 일부 부실 금융기관의 손실이 다른 금융기관으로 전가되었으나 이 기관들에 대한 여타 금융기관의 익스포저가 작아 전염손실의 영향은 크지 않았다고 밝혔다.
주택가격 하락 충격 시에는 신용손실 및 시장손실 증가 등에 따라 저축은행 및 증권회사의 자본비율이 비교적 큰 폭으로 하락한다고 설명했다. 시장금리 상승 시와 마찬가지로 전염손실이 자본비율에 미치는 영향은 작았다고 밝혔다.
장태민 기자 chang@fntimes.com