펀드 불공정거래 매매 꼼짝마!

금감원은 펀드매니저의 주가조작 혐의 적발(‘10.6.30. 증선위) 이후 자산운용사의 불공정거래 예방을 위한 내부통제장치 구축을 추진한다.

이에 따라 금융투자협회, 자산운용회사 및 사무관리회사와 공동으로 T/F를 구성하여 이상매매주문 감시시스템 등 불공정거래예방 프로그램을 마련했다.

제도개선 주요내용을 살펴보면 자산운용회사는 사무관리회사가 개발한 이상매매주문 감시프로그램을 자체 내부시스템에 구축한다.이상매매주문이 발생하는 경우 감시시스템을 통해 이를 자동 감시․경고하고 준법감시인에게 통보하는 등 내부통제를 강화하는
차원이다.

아울러 이상매매감시 주요 점검항목은 ▣(동시호가) 특정종목의 3일 연속 장마감 동시호가 매매 여부 ▣(거래량) 특정종목의 매매수량이 한달 평균거래량 대비 일정비율 초과 여부 ▣(관여율) 특정종목을 장마감 동시호가에 매수하는 경우 그 매수수량이 장마감 동시호가 매매수량 대비 일정비율 초과 여부 ▣(호가) 특정종목의 매매주문시 일정호가 범위 초과 여부 등이다.

이 밖에 불공정거래예방 프로세스 마련도 추진된다.

펀드 운용․매매 담당자를 상호 분리하고 전산시스템을 통해 매매주문 이상여부를 모니터링 하여야 하며 준법감시인은 내부통제체계 적정성 등에 대해 수시점검하고 필요한 조치를 취해야 한다.

한편 이같은 개선안은 공청회를 거쳐 내년 1월 1일부터 본격적으로 시행될 예정이다.


최성해 기자 haeshe7@fntimes.com