저축銀, 기업대출도 시스템 관리나서

현대스위스저축은행이 업계 처음으로 기업대출 리스크 관리 시스템을 도입해 업계의 이목이 집중되고 있다.

올 하반기 기업부실 증가 우려에 대비해 기업대출에 대한 리스크관리가 주요 화두로 떠오르고 있다. 최근 감독당국도 이를 예의주시하고 있는 상황이다. 이미 2007년에 저축은행의 신용리스크관리 강화 방안을 제시했는데 향후 나갈 방향으로 기업리스크 관리 강화 방안을 강조한 바 있어 빠른 시일안에 이같은 감독기준이 대형 저축은행 중심으로 적용될 것으로 예상되고 있다.

이에 현대스위스저축은행이 업계 처음으로 기업신용평가시스템 및 조기경보시스템 등을 구축해 기업여신 리스크 관리강화에 첫 테이프를 끊으며 앞서 나가고 있다.
현대스위스저축은행은 한국신용평가정보와 함께 선제적으로 기업신용평가시스템, 신용조사시스템, 재무분석시스템, 조기경보시스템 등을 구축하고 내달부터 본격적으로 가동한다고 밝혔다.

현대스위스저축은행은 이미 2002년 9월 저축은행 최초로 개인여신에 대해 CSS(신용평점시스템)을 도입해 안정적으로 서민소액대출 활성화에 나서고 있다. 이어서 기업여신에도 체계적인 리스크 관리를 위해 신용평가시스템과 조기경보시스템 등을 도입해 체계적으로 관리에 나서고 있어 대형화에 맞춰 리스크관리 수준을 은행수준에 맞춰 개선하고 있다는 데 의미가 크다.

현대스위스저축은행 관계자는 “서민소액대출에 이어 기업여신도 체계적이고 안정적으로 리스크 관리에 나서기 위해 선제적으로 이같은 시스템을 도입하게 됐다”며 “은행 수준은 아니지만 단계적으로 리스크관리 수준을 강화하고 있다”고 말했다.

현대스위스저축은행이 구축하는 시스템은 4가지이다. 기업에 대한 신용평가를 수행하는 기업신용평가시스템, 신용평가를 하기 위한 재무겱탓?비재무정보 등을 수집하는 신용조사시스템, 신용평가를 하기 전에 기업 재무제표를 가지고 재무분석을 해보고 분식체크를 하는 재무분석시스템, 평가대상 기업에 대한 신용도 모니터링을 하는 사후관리가 목적인 조기경보시스템 등이다.

특히, 신용평가시스템의 경우 일반기업 및 금융기관에 대한 신용평가, PF에 대한 신용평가, 기업회계기준 변경을 반영해 모형개발과 IFRS 적용시 모형 반영이 용이하도록 구축했다.
또한 신용평가 솔루션은 비재무 항목 및 등급계량화 부분을 저축은행 현실에 맞게 타깃팅해 저축은행 전문 신용평가 솔루션으로 구축했으며 재무평가모형은 바젤Ⅱ 기준을 반영해 개발해 향후 금융감독원 승인 시 문제 없도록 해 눈길을 끌고 있다.

최근 감독당국은 저축은행의 경영 안정성을 극대화할 수 있도록 적정 수준의 충당금 적립, 이익금 내부유보, 자본확충 등 손실흡수능력을 제고토록 하는 한편 향후 경기침체에 따른 신용리스크 증가 등 잠재위험요인에 대한 리스크 관리를 강화하도록 지도해 나가고 있다.

이같은 상황에서 기업여신에 대한 선제적 조치는 바람직한 방향이라고 강조했다.

금감원 관계자는 “현재 대형화된 저축은행의 신용리스크에 대해 관심을 많이 기울이고 있는 상황에서 이같은 조치는 대형저축은행의 모범적인 사례”라며 “이같은 시스템 구축은 앞으로 확대되 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.

현대스위스저축은행의 기업여신 리스크관리 시스템 구축은 대형저축은행을 대상으로 확산될 것으로 예상되고 있으며 이를 통해 적극적인 기업대출이 확대될 것으로 예상되고 있다.

업계 한 전문가는 “이같은 조치는 금융감독원의 개선방안을 충실히 반영하는 동시에 여신심사기능 강화를 통한 신용리스크 관리 기반을 확립하는 것으로 동종업계에서 좋은 본보기가 될 것”이고 말했다.



고재인 기자 kji@fntimes.com