금감원, 대형저축은행 리스크관리 나서

금융감독원이 1조원이 넘는 대형저축은행을 대상으로 신용리스크 구축 사항 점검에 나섰다.

16일 저축은행업계에 따르면 지난해 1조원이 넘는 대형저축은행을 대상으로 신용리스크 관리시스템 개선방안을 만들어 신용리스크 관리시스템 구축을 지시한 바 있다. 금융감독원은 6개월이 되는 상황에서 신용리스크 시스템 구축 사항 점검을 하고 있는 것.

금융감독원 관계자는 “현재 1조원이 넘는 대형저축은행을 대상으로 신용리스크 시스템이 잘 구축 됐는지 점검에 나섰다”고 말했다.
이번 금감원 점검은 15일부터 19일까지 5일간으로 1조원이 넘는 대형저축은행 16곳을 대상으로 하고 있다. 솔로몬, HK, 부산, 한국, 제일, 토마토, 경기, 부산2, 진흥, 현대스위스, 미래, 신라, 전일, 부산솔로몬, 푸른, 한국투자 저축은행 등이다.

신용리스크 개선방안의 주요 내용은 ▲저축은행 임직원의 리스크관리에 대한 관심도 제고 ▲신용리스크 종합관리를 위한 여신운용원칙의 명시 ▲여신심사기능 강화 ▲상시모니터링(조기경보) 업무의 활성화 ▲여신감리제도의 도입 ▲자체 부실책임심사제도의 도입 ▲리스크관리시스템과 내부통제제도와의 조화 ▲계량적 신용리스크 관리시스템의 도입기반 확충 ▲신용리스크 관리시스템에 대한 중점검사 등이다.

금감원 관계자는 “저축은행은 최근 자산규모의 급성장에 따라 리스크가 크게 증대되고 있음에도 종합적인 리스크 관리시스템이 갖춰지지 않아 리스크관리가 전반적으로 취약한 상태”라며 “이에 따라 신용리스크 관리시스템 개선방안을 만들었다”고 말했다.

한편, 저축은행들은 금감원이 제시한 신용리스크 관리 시스템이 현실성이 떨어지는 경향이 있으며 시중은행처럼 체계화 하기는 쉽지 않을 것으로 분석했다.

특히, 여신심사기능 강화, 상시모니터링 활성화, 여신감리제도의 도입, 계량적 신용리스크 관리시스템의 도입 기반 확충은 부담으로 작용하고 있는 것으로 나타났다.
여신심사기능 강화의 경우 여신심사인력의 전문성 제고를 위해 여신심사 전문인력을 5명 이상 확보해야 하며 자격증보유자에 대한 인센티브를 부여하도록 했다. 여신심사 전문인력은 저축은행중앙회의 여신심사분석사 및 한국금융연수원의 여신심사역 자격증 보유자 등으로 하고 있다.

상시모니터링 활성화는 책임소재를 명확히 하기 위한 담당부서 및 담당자 지정을 해야 해놨으며 별도의 조직을 두기 어려울 경우 우선적으로 영업부서에서 상시모니터링(조기경보)업무를 담당하게 했다. 하지만 담당부서내 상시모니터링 업무 전담자 1명 이상을 지정해 운용해야한다

계량적 신용리스크 관리시스템 도입의 경우 개인신용평가시스템(CSS) 구축을 해야 한다. 개인 및 가계여신에 대한 CSS제도를 우선적으로 도입함으로써 기업신용평가모형의 도입환경 조성을 위한 방안이다.

A저축은행 관계자는 “실질적으로 신용리스크 관리 하는데 도움이 돼야 하는데 큰 차이는 나타나지 않는 반면 인력 및 시설 구축에 들어가는 비용이 만만치 않아 시중은행처럼 체계화는 어려운 상황”이라고 말했다.

금감원은 향후 2009년까지 3단계에 걸쳐 신용리스크 관리 시스템 구축에 나설 계획이다.



고재인 기자 kji@fntimes.com