<사례분석> 국내 최초 가동한 국민은행 바젤Ⅱ 신용리스크 시스템

국민은행이 이달 초 국내 최초로 바젤Ⅱ 신용리스크 시스템 구축을 완료, 가동에 들어갔다. 국민은행의 신용리스크 측정 방법은 국내 금융기관 중 유일하게 내부등급법을 적용하고 있다.

◇ 2002년부터 바젤Ⅱ 준비 = 국민은행은 바젤Ⅱ 프로젝트를 목표설정 단계를 포함해서 지난 2002년부터 5년째 진행하고 있다. 현재는 시스템 구축을 완료하고 변경되는 요건을 반영하면서 실제 은행에 적용해 나가고 있는 단계다.

국민은행은 지난 2002년부터 2003년까지 목표 설정 및 마스터플랜을 수립했다. 이 후 본격적인 프로젝트에 들어가 1단계로 2004년 1년 동안 바젤Ⅱ 인프라 마련을 진행했다. 설계 및 구현이 이뤄지는 2단계는 2005년부터 이뤄졌다.
1단계에서는 액센츄어와 MoW(머서올리브와이먼)가 프로젝트를 수행했고 2단계에서는 한국IBM이 SI와 컨설팅(IBM BSC)을 수행하고 패키지는 SAS솔루션을 선정해 진행했다.

◇ 데이터마트 등 구축 = 2단계에서 국민은행은 바젤Ⅱ 데이터마트, 리스크 콤포넌트 시스템, RWA 시스템, 보고서 시스템을 구축했다.

데이터마트는 유닉스 서버를 기반으로 SAS솔루션과 IBM DB2를 이용해 145개의 테이블을 구성해 구축했다. 데이터 마트는 약 25TB(테라바이트)의 데이터를 저장할 수 있도록 구성됐다.

리스크 콤포넌트 추정을 위해 SAS 솔루션을 활용, 콤포넌트 자동화 시스템을 구축했다. 이를 통해 리스크 콤포넌트 추정의 통계적 타당성 확보, 추정 소요시간 단축 및 추정 오류를 감소시키는 효과를 가져다 준 것으로 분석되고 있다.

유저 인터페이스는 RWA와 관련해 9개의 기본조회 화면과 22개의 목적별 조회화면, 사업부문 구분에 따른 15개의 사업부문 보고서로 구성됐다.
국민은행은 1460여만 익스포져의 RWA 산출에 필요한 바젤Ⅱ 데이터 마트의 170개의 테이블 및 2514개의 데이터 속성에 대한 총 5회의 시스템 통합 테스트를 수행했다. 이를 통해 최종 RWA 산출 결과값 및 신 BIS비율과 각종 보고서의 정합성을 제고했다.

◇ 현재 변경관리에 주력 = 국민은행은 이번 바젤Ⅱ 시스템 구축 완료로 바젤Ⅱ 기준을 충족하는 인프라를 통해 리스크를 감안한 여신 금리와 한도결정, 2006년 하반기부터 시행 예정인 EL(예상손실액) 기준 충당금 적립이 가능하게 됐다.

또 신BIS 비율 산출관련 소요 자기자본 절감, 담보관리, 사후관리, 신용평가 등 여신프로세스 개선, 데이터 통합관리를 통한 신용리스크 관리역량 강화 및 데이터에 기반한 의사결정 지원 등이 이뤄질 수 있을 전망이다.

국민은행은 △경영자의 전폭적인 지원 △사전적으로 바젤Ⅱ 관련 업무를 충분히 고려해 병행 추진 △우선적으로 사전적인 데이터 현황 분석 실시 △시스템 구축 후 유지방안 병행 추진 등이 시스템 구축의 성공 요인이라고 분석하고 있다.

국민은행 바젤TF팀 이우열 팀장은 “향후 국민은행은 금융감독원 요건 변경에 따라 일부 작업이 이뤄지게 되고 현재는 이러한 변경관리를 진행하고 있다”며 “또 은행 전체에 적용하기 위해 준비 중에 있다”고 말했다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com