[전문가 제언] 운영리스크 “국가·금융사별 특수성 고려해야”

운영리스크는 국가와 금융사별로 고유의 특수성이 크게 작용되는 부분임에도 불구, 유럽 금융기관서 적용된 방법론이 그대로 도입되고 있는 실정이다.

이에 따라 세 가지 문제점이 지적되고 있다. 문제점은 △첫째, 리스크의 논리적 타당성 부족 △둘째, 내부 손실데이터를 극복할 외부데이터와 시나리오 보완방안 부족 △셋째, 사고 예방을 위한 활용방안 부재 등이다.

첫 번째 문제점은 잠재적인 리스크 인식에 너무 집착해 실제 금융기관이 운영에 있어 크게 중요하지도 않은 리스크 파악을 위해 상상력을 동원하고 있기 때문이다.
두 번째 문제점은 내부 손실데이터를 체계적으로 관리하지 못해 위험자본량을 통계적으로 계산하기에 데이터가 부족한데 이를 보완할 체계적인 가상손실 시나리오와 외부 손실데이터를 은행 내부 환경에 맞추는 스케일링에 대해 고민이 이뤄지지 못했기 때문이다.

세 번째 문제점은 바젤Ⅱ 규정을 맞추는 것에만 급급해 바젤위원회에서 제시한 운영리스크 자기자본 규제안의 근본정신인 사업연속성 유지를 위한 내부통제 개선방안이 무엇인지, 이를 통해 금융기관의 경영에 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대한 고민이 부족했던 것이다.

이러한 문제점은 장기적인 마스터플랜 없이 현재 상황만을 고려한 채 운영리스크 관리체계를 구현, 진화하는 관리방법론에 적절한 대응을 하지 못하는 점을 초래하고 있다.

이를 해결하기 위해 많은 리스크 이벤트를 상위의 관리가 가능한 개념의 리스크 이벤트 개념을 도입, 바젤Ⅱ의 손실 이벤트와 접목해 관리해야 한다.

또 철저한 인과관계 분석을 통해 체계적인 시나리오를 적용, 미래의 위험을 산정해야 한다.
다른 금융기관의 손실경험을 분석, 이런 손실사건의 발생가능성이 있다고 한다면 대응방안을 모색해야 한다.

이밖에 위험 대비 핵심위험지표 간의 상관관계를 분석해 조기경보시스템 구축도 필요하다.

부즈알렌앤헤밀턴 김종현닫기김종현기사 모아보기 상무는 “유럽 선진은행들과 국내 은행들의 조직과 관행이 다르고 리스크를 인식하는 문화가 다름에도 이를 그대로 적용하는 것은 문제”라고 말했다.


신혜권 기자 hkshin@fntimes.com