신보, 미래 도산 가능성 예측한다

신용보증기금이 자금흐름의 이상변화 분석 등을 통해 미래 도산 가능기업을 조기에 예측하고 진단할 수 있는 ‘부실징후예측시스템’을 개발했다고 11일 밝혔다.

부실징후예측시스템은 일본의 이토 교수가 개발한 재무제표의 이상치법에 의한 알람관리모형의 개념을 바탕으로 신보에서 자체 개발한 부실징후예측모형이다.

신보는 자체 보유하고 있는 50만여개의 기업재무정보를 분석, 중소기업의 특성과 경영환경에 맞도록 설계하고 평가항목을 개발, 이 시스템을 구축했다.
신보는 향후 이 시스템을 재무위험 평가요소에 반영, 기업신용평가 및 보증지원에 활용할 방침이다. 기존의 전통적인 재무비율로는 부실징후를 조기에 예측할 수 없었다.

그러나 이 시스템을 이용할 경우 최근 3~4년간의 재무제표를 분석해 현재 정상기업이더라도 2~3년 이후 미래도산 가능성이 있는 기업을 조기에 예측해 기업평가에 활용할 수 있다.

또 신보는 부실징후 시스템을 CRETOP을 통해 금융기관 및 일반기업들이 거래처에 대한 신용평가나 리스크 관리에 활용할 수 있도록 할 예정이다.

신보는 부실징후예측시스템을 활용으로 현재 운영중인 신용평가시스템(CCRS)이 보다 정밀한 시스템으로 인정받을 것으로 기대하고 있다.

신보 관계자는 “부실징후예측시스템의 개발로 중소기업은 미래 도산 가능성을 조기에 예측하게 됨으로써 경영위험을 사전에 대비할 수 있게 됐다”고 말했다.
그는 또 “투명하고 합리적인 심사시스템 보강과 신용정보의 체계적인 활용을 통한 사고예방으로 건전성을 더욱 높일 수 있을 것”이라고 덧붙였다.



한기진 기자 hkj77@fntimes.com