市銀, 바젤Ⅱ대비 시장·신용·운영 별도추진

국내 금융기관들이 바젤Ⅱ 대응을 위해 전사적 리스크 역량 강화보다는 시장·신용·운영리스크 관련 프로젝트를 별도로 추진하고 있는 것으로 나타났다.

지난 15일 한국금융학회가 주최한 ‘신바젤협약안이 국내 금융기관에 미치는 영향과 대응방안’ 세미나에 발표자로 나선 IBM BCS 최명주 부사장은 ‘신바젤협약안에 대한 국내 금융기관의 효과적인 대응전략’이라는 주제 발표를 통해 이 같이 밝혔다.

최 부사장의 주제 발표 내용에 따르면 현재 국내 금융기관이 추진하고 있는 대응전략 중 해결해야할 과제들로 신용리스크관리심화 부분에 있어 여신 프로세스, 시스템, 데이터 개선 비용과 측정방법론 선택에 있어 가이드라인이 없다는 것이다.
운영리스크관리도입에 있어서는 리스크 완화를 위한 비즈니스 개선 체계 부족, 전사관점 리스크 요인 관리 기법의 부재 등을 들고 있다.

통합 계획에 있어 전사 리스크 관리에 대한 통합된 시각이 부재해 시장·신용·운용 리스크 별로 일시적으로 대응하고 있는 부분도 해결돼야 할 문제다.

정교한 데이터 관리에 있어서는 재무 데이터와 리스크 데이터의 일관성 결여와 과거 손실의 데이터 부족 등도 있다.

현재 국내 대형 은행들의 추진상황은 조흥은행이 여신포트폴리오 신시스템 구축과 관련해 RFI를 진행중이며 국민은행이 기업여신 프로세스 개선 프로젝트를 시작했다.

하나은행은 운영리스크 관리 프로젝트를 가동했고 우리은행은 여신종합관리시스템을 개발 중에 있으며 운영리스크 구축 1단계를 완료했다.

이러한 문제점을 개선하고 효과적인 바젤Ⅱ에 대응하기 위해서는 DW(데이터웨어)의 확장, 신규개발과 안정적이고 시의 적절한 시스템을 위한 개별 구성요소들의 통합 등이 이뤄져야 한다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com