토종 맞춤형 위험관리시스템 뜬다

CBD 기반 솔루션…대구銀, 신보, 수협 등에 구축



순수 국내 기술진에 의해 개발된 맞춤형 위험관리시스템이 금융권의 주목을 받고 있다.
지난 98년 포항공대내 벤처회사로 출발한 피스트글로벌(대표 구형건)의 ‘리스크크래프트(RiskCraft)’가 그 주인공.

피스트글로벌은 최근 대구은행, 수협, 신용보증기금, 증권전산 등에 리스크크래프트를 잇달아 공급했다.

지금도 위험관리시스템을 보강해야 하는 은행과 장외파생상품 거래에 대비해야 하는 증권사들을 중심으로 리스크크래프트에 대한 문의가 끊이지 않고 있다

리스크크래프트는 시장, 신용, 오퍼레이셔널 위험관리와 ALM(Asset & Liability Management) 시스템으로 구성됐다.

그동안 국내 금융기관들이 도입했던 리스크워치, 파노라마, 가마쿠라 등 외국회사의 위험관리 패키지가 시장, 신용 위험관리에 치중돼 있는 것과 달리 리스크크래프트는 내부 사고 발생 가능성을 미연에 방지할 수 있는 오퍼레이셔널 부문과 자산관리 기능을 모두 포함하고 있다.
시장위험관리 부문에는 바젤위원회에서 위험 측정 수단의 국제 표준으로 인정한 VaR(Value-at-Risk)를 활용해 선진적인 시스템을 구현했다. 오퍼레이셔널 위험관리시스템의 경우 AI(인공지능) 기술을 적용해 내부에서 발생한 사고가 단순한 실수인지 고의적인 범죄인지 가려낼 수 있도록 구현했다.

IMF이후 내부 사고가 빈번해지면서 오퍼레이셔널 위험관리시스템에 대한 필요성이 절실해졌지만 마땅한 솔루션이 없어 고민해왔던 국내 금융기관들에게는 리스크크래프트의 개발이 희소식이다.

피스트글로벌은 리스크크래프트를 개발하면서 실무자들의 활용도를 최대한으로 높이는데 역점을 뒀다. 대부분의 위험관리시스템이 고급기술자(high-end-user)들만이 운용할 수 있는 어려운 시스템이라 실제 업무에서의 활용도가 떨어지는 현실을 고려해 누구나 운용할 수 있는 쉬운 시스템을 구현하려는 것이다. 활용도가 높아지면 금융기관들의 시스템 유지 관리비용이 크게 절감할 수 있다.

리스크크래프트는 CBD 기반으로 해당 금융기관의 상황에 맞춰 모듈별, 단계별로 구축할 수 있으며 기존 시스템들과 효과적으로 연동된다.

피스트글로벌의 구현건 사장은 “그동안 금융기관에 위험관리시스템을 구축한 업체들이 SI와 컨설팅을 제공했다면 피스트글로벌은 원천 기술을 바탕으로 실제 솔루션 구축과 사후관리 서비스를 할 수 있다”며 “38명의 개발인력들이 금융업무 지식을 겸비해 현업의 요구를 효과적으로 시스템에 반영할 수 있는 것도 장점”이라고 말했다.



김미선 기자 una@fntimes.com