주택銀 BIS비율 관리 ‘비상’

주택은행의 BIS 자기자본비율이 올들어 크게 하락해 비상이 걸렸다.

5일 금융계에 따르면 주택은행의 BIS 비율은 지난해말 11.74%에서 5월말10% 내외로 크게 떨어져 BIS 비율 두자릿수 지키기에 나섰으나 대책이 마땅치 않다.

주택은행의 BIS 비율이 이렇게 하락한 이유는 올들어 수신고가 크게 증가하면서 일반대출 및 유가증권 운용 등 BIS 비율산출 항목중 위험가중자산 부분이 크게 늘어났기 때문이다.
주택은행은 5월 한달동안 1조7000억원의 수신고가 증가해 올들어 총 8조7000억원의 수신고가 증가했다. 이에 따라 대출도 5조8500억원이나 증가해 이중 일반대출 비중이 지난해말 34%에서 38%로 높아졌으나 예금증가 속도를 따라가지 못해 유가증권 보유를 늘리는 등 자금운영에 어려움을 겪었다.

대출연체도 크게 늘어 4월말 연체비율은 올해 목표치인 3.44%를 크게 초과한 5.20%을 기록하는 등 BIS비율 급락을 부채질하고 있다. 또한 4월말 기준으로 400억원대의 상품주식운용 손실을 내 연간 손실한도 300억원을 이미 초과한 것도 부담이 되고 있다.

주택은행은 이같은 이유로 BIS 비율이 크게 하락하자 3개월 전부터 위험성을 주시하고 조기경보시스템을 가동하는 등 BIS 비율 지키기에 나섰으나 크게 효과를 보지 못하고 있다.

BIS비율을 높이기 위해서는 증자 등을 통해 자본금을 늘리거나 이익을 크게 내 사내유보를 확대해야 하는데 이 경우 ROE(자기자본수익률)이 하락하기 때문에 또다른 문제가 야기된다는 설명이다.

주택은행 관계자는 “현재 BIS비율, ROE 목표간에 균형점을 찾고 있는 중”이라며 “BIS 비율과 ROE가 상충관계에 있어 딜레마에 빠져있다”고 말했다.

주택은행은 이에 대한 대책으로 후순위채 발행, 해외 DR발행 등을 심각하게 고려하고 있으나 어떤 방법을 택하느냐도 쉽지 않다는 지적이다.

가능성이 높은 후순위채 발행은 현재 3000억원 정도를 고려하고 있으나 고금리가 부담이며, 해외 DR발행은 현재의 낮은 주가로는 제값을 받을 수 없어 결정하기가 어렵다는 것.

따라서 주택은행은 5일부터 예금금리를 추가로 인하해 예대마진을 늘리고 연체대출 주식 회사채 등 위험가중치가 높은 자산을 축소할 예정이다. 또 5월말 자회사 결산을 포함한 가결산 결과가 나오는 대로 6월중 후순위채 발행 여부를 결정한다는 전략이다.

주택은행 관계자는 “6월은 영업점 성과 평가가 이루어지는 시기라 순익이 많이 날 것”이라며 “5월말 가결산 결과와 6월의 순익추이를 고려해 후순위채 발행여부등 대응책을 결정할 것”이라고 말했다.


송훈정 기자 hjsong@kftimes.co.kr