`경상수지, 미국.중국에 흑자, 일본에는 적자`- 한은

농협이 카이스트(KAIST), 이화여대와 함께 중소기업 신용분석 시스템을 개발중이다.

이 시스템은 최첨단 인공 신경망을 적용한 것으로 탁월한 부도 예측능력이 최대 장점.

현재 예측 정확도 90%이상을 목표로 금융감독원의 新자산건전성 분류기준에 맞춰 개발중이다. 6월중 개발을 마치고 7월 1일부터는 가동할 예정이다. 농협의 이번 시도가 성공하면 은행권의 대출 리스크가 훨씬 감소하면서 인터넷뱅킹내 대출 서비스가 진일보할 것으로 전망된다. 이 시스템은 주로 총자산 70억원 이하인 비외부회계감사기업의 대출심사에 활용될 방침이다.
농협은 여신추진부 최성보 차장, KAIST의 한영구 교수, 이화여대의 신경식 교수 등을 중심으로 중소기업 신용분석 시스템을 개발중이다.

최성보 차장은 95년부터 보람, 하나은행에서 CSS를 개발해왔으며 농협에서는 중소기업신용분석시스템 개발을 위해 지난해 10월부터 근무하고 있다. 최차장은 보람, 하나 은행시절 개발한 시스템을 바탕으로 우량중소기업 대상 순수 무담보 신용대출 상품을 내놓았는데 이 시스템은 중소기업지원대상을 수상하기도 했다.

농협이 이번 시스템에 적용하는 인공 신경망이란 인간의 뇌가 생각하고 판단하는 메커니즘을 프로그램화한 것으로 인적 요소를 배제한 기술적 분석 지표를 나타낸다.

따라서 농협은 기존 대출에 비해 부실 비율이 현저히 줄어들 것으로 기대하고 있다.

금융권 및 관련 업계에서는 최근 소매금융 전담 은행들을 중심으로 인기를 끌고 있는 사이버 대출에 대해 회의적인 의견을 갖고 있다. 국내에 제대로 된 신용평가 시스템을 갖춘 은행이 거의 없는 상황에서 사이버 대출의 리스크가 크기 때문이다.
정확한 위험율 측정을 위해서는 적어도 5년이상 축적한 데이터를 바탕으로 시스템을 개발해야 하기 때문에 사이버대출은 인터넷뱅킹 구축의 맨 마지막 단계라는 것이 업계 관계자들의 설명이다.

더욱이 기업 대출 심사는 개인보다 훨씬 까다롭고 복잡하기 때문에 은행권에서는 기업신용평가시스템 개발을 큰 숙제로 여기고 있다.

농협의 중소기업신용평가시스템은 이같은 은행권의 숙제를 해결해 줄 하나의 열쇠가 될 수 있을 것으로 보인다.



김미선 기자 una@kftimes.co.k