신용등급에 따라 위험가중치 차등화

국제결제은행(BIS)이 국가 및 은행, 기업체등 차주에 대한 신용평가기관의 평가등급에 따라 BIS 위험가중치를 차등화하는 내용을 골자로 하는 새로운 자기자본규제제도를 마련, 한국은행을 통해 국내 은행들에 대한 의견수렴에 나서, 은행권을 바싹 긴장시키고 있다.

이 제도가 본격 도입되면 우리나라에 대한 채권의 위험가중치는 물론 낮은 신용등급에 머물고 있는 국내은행들이나 기업체들의 위험가중치도 대폭 높아져, 자금차입 여건이 크게 나빠지는 등의 불이익을 당할 가능성이 높기 때문이다.

23일 한은 및 금융계에 따르면 BIS 바젤위원회가 새로 도입을 추진중인 자기자본규제제도의 주요내용을 ‘협의案’ 형태로 보내옴에 따라 한국은행은 지난주 각 은행 BIS비율 담당 실무책임자 회의를 소집, 구체적인 내용을 설명하고 이에 대한 은행별 의견개진을 요청했다.
BIS의 이번 자기자본 규제 개편안은 현행 제도의 위험가중치 설정방식이 차주의 신용위험을 정확히 반영하지 못하는 등 합리성이 부족하다는 지적에 따라, S&P나 무디스, 피치 IBCA등 외부 신용평가기관의 평가에 근거해 위험가중치를 설정하는데 초점이 맞춰져 있다.

구체적으로는 국가의 경우 현행 기준에 의하면 OECD회원으로 가입되어 있으면 위험가중치가 제로였으나, 앞으로는 신용등급(S&P 기준)이 AAA ~ AA-일 경우에만 제로로 인정되고, 나머지는 등급에 따라 최저 20%(A+ ~ A-)에서 최고 1백50%(B-미만)까지 차등적용된다.

또 은행의 경우에도 현재는 OECD회원국 은행에 대해 20%의 위험가중치를 적용하고 있으나, 앞으로는 신용등급에 따라 최저 20%(AAA ~AA-)에서 최고 1백50%(B-미만)까지 차등화되며, 기업체들도 위험가중치가 현행 1백%에서 신용등급에 따라 같은 폭만큼 차등 적용된다.

이같은 기준을 적용할 경우 우리정부에 대한 채권의 위험가중치는 현행 0%에서 50% 수준으로 높아지고, 은행들도 1백%안팎까지 상승할 것으로 예상된다.

시중은행의 한 관계자는 “우리 정부나 은행들에 대한 채권의 위험가중치가 대폭 상승해 해외에서의 자금차입 여건이 악화되는 등의 부작용이 우려돼 대부분의 은행들이 반대입장을 표명하고 있다”고 밝혔다.


이진우 기자 rain@kftimes.co.kr