기업은행 ‘지능형 중소기업 신용평가시스템’ 개발

구낸에서는 처음으로 중소기업 신용평가모형을 개발한 바 있는 기업은행이 이번에는 신금융공학기법을 활용한 ‘지능형 중소기업 신용평가시스템’을 개발, 지난 10일부터 본격적인 가동에 들어갔다.

‘지능형 중소기업 신용평가시스템’은 광범위한 표본선정을 기반으로 인공신경망기법(Neural Network)과 통계적기법, 분석적계층과정기법(AHP;Analytic Hierarchy Process)등을 활용했다. 특히 평가대상 중소기업을 업종 및 규모별로 세분화해 신용평가모형을 정교하고 치밀하게 구성함으로써 실무유용성을 크게 높였다는 점이 눈에 띤다. 여기에는 신용평점모형과 부실예측모형을 통합한 하이브리드 모형(Hyubrid Model)으로 각각의 모형결과를 종합해 신용등급을 신용도에 따라 종전 5등급에서 10등급으로 세분류하도록 돼있다.

우선 신용평점모형은 업종 및 규모별 특성에 따라 6개의 모형으로 세분화하고 전문가들의 의견을 객관적으로 반영해 가중치 및 배점을 설정한다. 따라서 재무항목대 非재무항목의 배점기준도 종전에는 60:40 단일기준이었으나 총자산 70억원 이상 외부감사대상업체는 재무항목대 비재무항목 배점 기준이 60:40, 총자산 10억원 초과 70억원 미만인 업체는 55:45, 총자산 10억원이하 소기업은 40:60으로 비재무항목의 배점을 증대시켰다. 이는 특히 영세 중소기업의 특성이 최대한 반영될 수 있도록 한 것이다.
한편 부실예측모혀은 인공지능모형과 체크(Check)모형으로 구성되어 있으며 중소기업건전도평가표 작성에 의해 판정할 수 있도록 했다.

기업은행측은 “중소기업의 특성이 최대한 반영될 수 있도록 해 영세 중소기업에 적합한 신용평가제도를 도입하게 됐으며 여신거래업체에 대한 자산건전성 분류평가시에도 적용될 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.



박기록 기자 rock@kftimes.co.kr