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[채권-마감] 리스크 오프 우위로 전 구간 강세 마감...월말 효과 + 외인 선물 매수

강규석

기사입력 : 2021-07-30 16:04

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[한국금융신문 강규석 기자]
채권시장이 30일 전구간 강세 마감했다.

국채선물 시장에서 3년 선물은 7틱 오른 110.25, 10년 선물은 25틱 상승한 128.25로 거래를 마쳤다.

글로벌 시장의 리스크 오프 분위기 속에 외국인 선물 매수와 월말 효과에 힘입어 전구간 강세를 보였다.

외국인은 3년 국채선물 5,005계약을 순매수하고 10년 국채선물 335계약을 순매도했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고21-4(24년6월)은 1.8bp 내린 1.417%, 10년 지표인 국고21-5(31년6월)은 1.6bp 하락한 1.876%에 매매됐다.

10-3년 스프레드가 0.2bp 확대된 45.9bp, 30-10년 스프레드는 0.4bp 축소된 8.4bp를 기록했다.

■ 주식시장 하락에 따른 반사익...장 막판 입찰 부담으로 강세폭 줄여

채권시장이 30일 혼조세로 출발했다.

국채선물 시장에서 3년 선물이 3틱 오른 110.21, 10년 선물이 4틱 하락한 127.96으로 시작했다.

간밤 미국채 시장에서 10년물 수익률이 3.4bp 상승한 1.266%를 나타냈다.

예상보다 부진한 GDP가 호재로 작용했지만 7년물 입찰이 부진한 결과를 보이면서 금리가 오르는 모습을 보였다.

미국의 2분기 GDP는 연율 6.5% 증가하며 8%대 중반 예상을 하회했다. 7년 국채 응찰률은 2.33으로 전달의 2.36을 밑돌았고 낙찰금리도 1.05%를 기록하며 예상보다 다소 높았다.

장 시작전 통계청에서 발표한 광공업 생산은 전월비 2.2% 오르면서 최근 3개월 연속 하락세에서 벗어났다. 전년동월비로는 11.9% 상승해 3개월 연속 2자리수 성장세를 보였다. 시장 컨센서스를 모두 뛰어넘는 양호한 수치다.

개장 후 장기물 중심으로 소폭 약세를 보이다가 전구간에 걸쳐 강세로 반전됐다.

글로벌 주식시장이 하락세를 타면서 리스크 오프 분위기가 형성된 영향으로 풀이됐다.

오전엔 단기구간 중심의 강세가 나오면서 커브가 불 스티프닝 흐름을 연출했다.

이날 국내 코로나19 신규 확진자는 1,710명을 기록하며 24일째 네 자리수 증가를 이어갔다.

시장 참여자들은 전일 장 마감후 8월 국발계에서 2조원 순상환이 포함된 점과 코로나 확산세 및 월말 효과 등에 주목했다.

다만 다음주 월요일에 예정된 3조원이 넘는 30년물 입찰에 대한 부담으로 장 후반 약세 가능성도 언급됐다.

오후 들어서 시장은 강세폭을 추가 확대했다.

리스크 오프 분위기가 지속되는 가운데 외국인이 선물을 꾸준히 매수하면서 강세를 이끌었다.

월말을 맞아 윈도우 드레싱성 매수도 가담하면서 단기구간의 강세가 두드러졌다.

특히 2년 구간이 초강세를 보이면서 8월 금리 인상 가능성이 한발 물러났다는 평가도 엿보였다.

장 후반 들어 10년 선물이 40틱 가까이 오르는 강세를 보였지만 외국인이 순매도로 돌변하면서 시장이 밀리는 모습이 나타났다. 이에 따라 3년 선물도 일정부분 상승폭을 반납했다.

증권사의 한 딜러는 "채권시장이 리스크 오프 분위기가 장 후반 외국인 선물 매도로 조정되나 싶었지만 아시아장에서 미국 금리 하락세가 지속되고 증권의 10년물 매수가 강하게 들어오면서 재차 강세를 유지했다"고 평가했다.

증권사의 한 중개인은 "장 막판 장이 밀린 30년물 입찰 관련해서 밀린 것 같고 안전자산 선호 우위의 장세는 별반 달라진 게 없는 것 같다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권운용역은 "8월 인상 가능성이 조금 낮아지면서 월말을 앞두고 숏플레이어들의 손절이 들어오면서 강해졌다"면서 "주말 미국 금리가 한차례 더 다운된다면 휴가철을 맞아 시장 참가자들이 많지 않은 가운데 강세 분위기가 지속될 여지가 있다"고 말했다.

강규석 기자 nomadkang@fntimes.com

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