[채권-오전] 장기구간 중심으로 금리 속락하며 불플랫...스티프너 손절 및 저가매수

[한국금융신문 강규석 기자] 채권시장이 10일 오전 장기 구간을 중심으로 금리가 속락하고 있다.

미국시장 안정화에 기댄 기술적 되돌림과 스팁 포지션의 손절로 추정되는 물량 출회 등에 따른 것으로 풀이됐다.

10년 선물이 전일 대비 80틱 이상 올랐다가 되밀리는 등 변동성이 큰 장이 연출되고 있다.
3년 선물에선 전일 역대급 순매도를 기록했던 금융투자에서 오전 한 때 4천계약 넘게 매도하다 잦아들었다.

오전 10시 58분 현재 3년 국채선물은 15틱 오른 111.08, 10년 국채선물은 68틱 상승한 127.56을 기록중이다.

외국인은 3년 국채선물 2,929계약을 순매수하고 10년 국채선물 41계약을 순매도했다.

코스콤 CHECK(3101)에 따르면 3년 지표인 국고20-8(23년12월)은 3.5bp 내린 1.185%, 10년 지표인 국고20-9(30년12월)은 5.5bp 하락한 1.980%에 매매됐다.

증권사의 한 딜러는 "30년 스팁 포지션의 손절로 30년이 엄청 세다가 조금 진정되는 분위기"라며 "3년 선물에선 증권사의 순매도가 3천500계약을 넘다가 줄어든 걸로 봐서 어느 정도 손절 물량이 마무리된게 아닌가 추정한다"고 말했다.
그는 "오늘 밤 미국 2월 CPI는 기저효과가 반영될 부분은 아니라서 크게 오르진 않을 것으로 예상되나 불확실성에 대한 두려움이 있는 것 같다"고 덧붙였다.

증권사의 다른 딜러는 "이제 구간별로 방향성 내지는 스프레드 등의 손절 등이 어느 정도 마무리 되면서 시장의 변동성이 줄어들 것 같다"고 전했다.

자산운용사의 한 운용역은 "전일 미국장에서 입찰 호조로 안정세를 바탕으로 증권사를 중심으로 한 급한 손절성 물량이 일단락되며 기술적 반등이 나오는 것 같다"고 말했다.

그는 "5-30년 및 10-30년 스티프너의 손절과 장기투자 기관의 매수로 초장기 구간이 초강세를 보이는 것 같다"면서도 "다만 해외쪽 금리 안정이 우선인 것으로 판단돼 미국채 장기물 입찰 결과 등을 기다리며 관망 내지는 분할 매수 정도 접근이 유효해 보인다"고 덧붙였다.

강규석 기자 nomadkang@fntimes.com