부문별로는 원/달러 환율이 상당폭 상승하고 스왑레이트는 소폭 하락했다.
외국인 증권투자자금은 주식자금이 순유출을 지속했으나 채권자금은 순유입으로 전환됐다.
대외차입여건은 단기 외화차입 가산금리가 낮은 수준을 유지하는 가운데 장기 외화차입 가산금리와 CDS 프리미엄은 상승하는 모습을 보였다.
원/달러 환율은 글로벌 투자심리 개선, 양호한 우리나라 수출지표에도 불구하고 미 달러화 지수 상승, 외환수요 우위 여건 등으로 상당폭 상승한 것으로 나타났다.
한은은 "지난해 경상수지 흑자가 19년 596.8억 달러에서 752.8억 달러로 뛰며 역대 5위를 기록했지만 역외 투자자의 NDF 매도포지션 청산, 외국인의 국내주식 순매도 등의 달러 수요가 컸다"고 밝혔다.
1월중 원/달러 환율 변동성은 전월에 비해 소폭 확대됐다.
원/달러 스왑레이트(3개월)는 해외기업의 국내 매출 및 외국인의 국내 투자자산에 대한 환헤지 관련 외화자금공급에도 불구하고 내외금리차 축소와 기관투자자의 해외투자목적 외화자금수요 등으로 소폭 하락했다.
여기서 내외금리차는 통안증권 금리(91일)에서 미 달러화 Libor 금리(3개월)를 뺀 값으로 20년12월말 0.43%에서 21년 2월8일 기준 0.32%로 축소됐다.
통화스왑금리(3년)는 국내기업(부채스왑) 및 외국인(금리차익거래)의 외화자금공급에도 불구하고 스왑레이트 하락, 수출기업의 선물환 매도, 기관투자자의 장기 외화자금수요 등의 영향으로 내렸다.
원/달러 현물환(+38.0억달러) 및 외환스왑(+7.0억달러) 거래 규모 증가에 주로 기인했다.
1월중 외국인의 국내 증권투자자금은 주식자금을 중심으로 순유출을 지속했다.
주식자금은 차익실현성 매도, 미 주가 변동성 확대 등의 영향으로 민간자금을 중심으로 순유출이 지속되는 모습을 보였다.
반면 채권자금은 공공자금을 중심으로 순유입으로 전환됐다.
1월중 국내은행의 단기 차입 가산금리가 낮은 수준을 유지하는 가운데 중장기 차입 가산금리는 차입기간 장기화 등으로 전월 대비 상승한 것으로 나타났다.
외평채 CDS 프리미엄도 소폭 상승했다.
강규석 기자 nomadkang@fntimes.com