금감원, 삼성·한화·미래에셋 등 기업 금융그룹 통합 스트레스테스트 모형 개발 추진

[한국금융신문 전하경 기자] 금융감독원이 삼성, 한화, 미래에셋 등 기업 금융그룹 통합 스트레스테스트 모형 개발을 추진한다.

금감원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스 테스트 모형을 개발하고 있다고 1일 밝혔다.

기존 테스트에는 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했다.
모형 개발이 완료되면 위기상황 하에서 삼성, 한화, 미래에셋 등 그룹내 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 위험이 얼마나 큰지 평가할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악하고 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로 활용 가능하다.

금감원은 금년 내 모형 개발을 완료하고 내년 상반기 중 대형 금융그룹을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다.

현재 감독대상 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 감안하여 대형 금융그룹인 삼성, 한화, 미래에셋 등을 우선 분석대상*으로 선정하고 2020년 하반기 중 파일럿 테스트 완료 후 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 해당 금융그룹과 공유해 나갈 예정이다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com