지난해 글로벌 은행권 자본건전성 개선세 지속 - 국금센터

[한국금융신문 장태민 기자] 국제금융센터는 23일 지난해 글로벌 은행권의 자본건전성 개선세가 지속된 것으로 판단된다고 밝혔다.금융센터는 당초 은행업계 우려와는 다르게 최종 개편안 도입(2022 년 이후)에 따른 부정적 영향은 크지 않고 은행권들이 바젤 3 규제에 적절히 대응하고 있는 것으로 보인다고 판단했다.

바젤위원회는 그간 은행권의 반발에도 불구하고 바젤 개편안 도입시 은행권의 최저요구자본 수준의 유의미한 상승은 없었다고 언급한 바 있다.

센터는 "일부 정치인들과 업계 우려에도 불구하고 은행권들이 강화된 바젤 규제 요구사항을 충분히 이행할 수 있다는 신호라는 평가가 나온다"고 소개했다.
▲ 바젤3 도입 가정시 자본비율 양호

최근 BIS의 바젤은행감독위원회(BCBS)는 글로벌 은행의 바젤3 영향을 평가했다.

이번 모니터링은 26개국 206개 은행을 대상으로 하고 있으며 G-SIB(글로벌 시스템상중요한 은행) 30개를 포함한 대형은행 111개를 1그룹, 95개 은행을 2그룹으로 구분해서 실시했다.

BCBS는 2012년 이후 반기 간격으로 규제영향을 평가하고 있다. 1그룹은 Tier1자본(보통주자본+기타Tier자본)이 €3조 이상인 동시에 국제적으로 활동하는 은행, 2그룹은 Tier1자본이 €3조 미만이거나 국제적으로 활동하지 않는 은행으로 구분했다.

이번 모니터링을 통해 2010년 합의한 바젤3 초기 규제안(Initial framework)과 함께 작년말 확정된 최종 개편안(Final framework)의 영향도 처음으로 비교 분석했다.
평가 결과를 보면 바젤3 도입 가정시 1그룹 및 2 그룹의 평균 CET1(보통주자본) 비율은 각각 12.9%, 16%로 2017 년 상반기(12.5%, 14.7%)보다 양호한 것으로 평가됐다.

유동성 규제비율도 대부분 최저기준을 상회하고 기준미달 은행의 부족자금(Shortfall)은 감소했다.

▲ 유동성 비율 양호

자본 규제 초기 규제안에 따른 1그룹의 평균 CET1(보통주자본) 비율은 2017년 상반기 12.5%→ 2017년말 12.9%로 지속 상승했고 2그룹의 CET1 비율은 2017년 상반기 14.7%에서 2017년말 16%으로 개선됐다. 작년말 확정된 개편안을 적용할 경우 G-SIB 및 1그룹의 CET1 비율은 각각 12%, 12.2%로 초기 규제안 대비 약 0.6%p, 0.7%p 하락하는 것으로 나타났다. 예상 자본부족 규모(Shortfall)는 €0에서 €258억으로 증가하나 세후이익의 10% 미만으로 충당 여력은 충분했다.

유동성 규제 측면을 보면 LCR(유동성커버리지비율) 및 NSFR(순안정자금조달비율)은 최소기준 100%를 충족하는 은행이 증가하면서 부족자금은 2017년 상반기 대비 개선됐다.

LCR은 고유동성자산 보유규모를 향후 30일간 순현금 유출액으로 나눈 값이며, NSFR은 가용 안정적 자금 조달액을 필요 안정적 자금조달액으로 나눈 것이다. 100% 이상을 유지하도록 규제하고 있다.

평균 LCR은 그룹1이 133%(G-SIB 129%), 그룹2가 180% 수준이며 평균 NSFR은 각각 116% (G-SIB 118%), 119%였다.

모든 G-SIB 및 전체 은행의 95% 이상이 최소기준을 충족했으며 기준미달 은행의 부족자금은 €36억으로 2017년 상반기보다 80% 감소했다.

레버리지 규제 측면을 보면 최근 G-SIB의 기타Tier1자본 조달이 활발해지면서 레버리지 비율은 2017년 상반기 5.7%에서 2017년말 5.9%로 상승했다.

레버리지 비율은 익스포져(총자산+부외익스포져) 대비 Tier1 자본을 3% 이상 유지해야 하며 G-SIB의 경우 Tier1 자본의 3.5~4.25% 이상을 유지하도록 하고 있다.

2022년부터 도입되는 G-SIB들에 대한 추가자본규제인 TLAC(총손실흡수자본)의 경우 8개 은행의 자본금액이 기준치를 하회했으나 기준미달 은행들의 부족자본은 €821억으로 2017년 상반기보다 25% 가량 감소했다.

장태민 기자 chang@fntimes.com