금융감독권은 바젤기준 자본적정성 규제 가운데 은행 및 은행지주사의 리스크 관리 규제인 '필라2' 제도를 내년에 신규 도입한다고 5일 밝혔다. 아울러 현행 '필라3' 제도는 강화해 반영키로 했다.
필라1~3는 바젤 자본적정성 규제의 근간을 이루는 제도로, 필라2는 감독당국이 은행 및 은행지주사의 내재리스크 및 리스크관리 수준에 따라 차별적 감독조치를 취할 수 있는 제도다. 필라3는 은행의 자본적정성 및 리스크관리 상황을 자율공시해 시장으로부터 평가를 받게하는 제도로, 내년부터 공시항목이 추가된다.
우리나라는 2008년 바젤기준 가운데 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 8%을 유지토록 하는 '필라1'을 시행했으나, 필라2는 금융시장 여건을 감안해 도입하지 않았고 필라3는 바젤기준보다 다소 낮은 수준으로 적용해왔다.
금감원 관계자는 "최근 바젤기준 이행을 요구하는 국제적인 추세가 강화되고, 은행 등의 리스크관리 수준 향상에 대한 필요성이 꾸준히 요구되고 있다"면서 도입배경을 설명했다.
여기에 바젤위원회가 올 하반기 우리나라에 대한 바젤규제정합성평가(RCAP)를 시행하고, 이 결과가 대외에 공개되는 점도 이번 결정에 한몫했다.
필라2 적용대상은 18개 국내은행과 8개 은행지주사다. 금감원은 필라2를 통해 현행 경영실태평가(CAMEL-R)와 리스크관리실태평가(RADARS)를 경영실태평가로 일원화하고, 경영실태평가(28개 항목, 105개 평가사항)의 리스크 관련 항목(6개 평가항목, 40개 평가사항)에 대한 평가를 거쳐 5등급에 총 15단계의 필라2 등급을 산출할 계획이다. 우선 1∼5등급별로 나누고 각 등급을 '+', '0', '-' 등 3단계로 세분화하는 방식이다.
이 등급이 일정수준 이하에 해당하는 은행과 은행지주사에는 추가자본 부과, 리스크 관리 개선협약 체결 등 리스크 관리 개선에 대한 지도를 할 예정이다.
FN뉴스팀 기자