국내 첫 바젤Ⅱ 시스템 ‘상품화’

국내 처음으로 바젤Ⅱ 시스템을 구축해 이를 상품화 하는 사례가 나왔다. 이에 따라 향후 타 금융기관도 구축한 시스템에 대한 활용도를 놓고 고심에 들어갈 것으로 전망되고 있다.

최근 하나은행은 지난해 7월 구축을 완료한 바젤Ⅱ 운영리스크 시스템인 ‘하나운영리스크관리시스템(HORN)’을 국내 대형은행 2곳에 컨설팅 서비스를 공급, 그에 따른 수수료 수입이 발생됐다고 밝혔다. 이번 사례는 자체 개발한 시스템을 좀처럼 상품화 하지 않는 보수적인 금융권 환경을 고려한다면 매우 이례적인 상황이다.

더욱이 하나은행은 이에 멈추지 않고 계속해 보험, 증권, 카드업계에도 공급을 확대할 계획이고 해외 공급도 적극적으로 추진한다는 계획이어서 향후 하나은행의 추가 사례확보에 금융권 전체의 관심이 집중되고 있다.
◇ 시장 가능성 있는지 = 하나은행은 현재 전략컨설팅 업체와 공급 제휴계약을 체결하고 지속적으로 업그레이드 작업과 함께 공급을 추진해 왔다.

이로 인해 지난 5월 하나은행과 제휴를 맺은 전략컨설팅 업체가 국내 대형 은행 2곳의 운영리스크 컨설팅 사업자로 선정됨에 따라 기존의 하나은행 운영리스크 컨설팅 노하우를 전달하게 됐다.

하나은행은 이후 추가로 컨설팅 서비스 공급 확대를 추진했으나 더 이상의 은행권 추가 사례는 확보하지 못했다. 이후 향후 리스크관리에 있어 은행에 비해 상대적으로 시장이 시작되는 분위기를 갖고 있는 보험, 증권, 카드업계 공급에 주력할 계획이다.

더욱이 아시아를 중심으로 해외에도 컨설팅 서비스 공급을 적극적으로 추진하고 있다.

이 일환으로 하나은행은 오는 14일에서 16일까지 3일간 싱가포르에서 마커스에반스가 주최하는 ‘APEC OP리스크 Ⅱ’ 세미나에 하나은행 운영리스크 인력을 참가시켜 적극적인 홍보활동을 진행한다는 계획을 갖고 있다.
하나은행이 주로 타깃으로 여기고 있는 아시아 시장은 일본, 중국, 대만, 인도네시아 등의 대·중·소규모 은행 모두다.

이에 대해 다소 부정적인 시각을 갖고 있는 금융권 관계자들도 적지 않지만 일단은 바젤Ⅱ에 투자만 하던 금융권이 바젤Ⅱ 시스템을 갖고 상품화 할 수 있는 선례를 만들었다는 시각이 많다.

또 이를 통해 향후 공급 사례를 확대해 나갈 수 있을 것으로 예상하고 있다.

그러나 보험, 증권, 카드업계에 적용하기에는 많은 부분에 있어 커스터마이징을 해야 하기 때문에 쉽지는 않을 것이라는 시각도 있다.
해외 공급에 대해서도 쉽지는 않을 것으로 전망이 많지만 그동안 IBM 본사를 비롯한 일본IBM 등이 방문해 이 시스템을 높게 평가한 바 있어 가능성이 전혀 없는 것은 아닌 것으로 평가되고 있다.



◇ 하나은행 HORN 시스템은 = 하나은행은 한국 금융환경에 적합하면서도 선진 금융기관 수준의 운영리스크관리 모델을 개발하기 위해 지난 2003년 10월 TFT팀을 발족했다. 이후 외부컨설팅을 거쳐 지난해 7월 30여명의 전문인력을 투입한 결과 자체적인 HORN 시스템 구축에 성공했다.

이 시스템은 컨설팅과 동시에 운영시스템을 구축하는 논스톱방식을 선택해 컨설팅 결과와 시스템간의 괴리를 최소화 하고 독자모델의 웹기반 시스템으로 구현해 시스템 업그레이드 및 유지보수가 용이하다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com